PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQL.TO с XUS-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQL.TO с XUS-U.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO).

EQL.TO и XUS-U.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQL.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 29 мая 2018 г.. XUS-U.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 9 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQL.TO и XUS-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQL.TO и XUS-U.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD		1.77%5.94%27.38%19.69%1.21%37.03%21.67%7.64%
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		-3.71%12.26%35.04%23.39%-13.24%26.58%16.01%6.29%
Разные валюты инструментов

EQL.TO торгуется в CAD, в то время как XUS-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUS-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EQL.TO показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у XUS-U.TO с доходностью -6.61%.

EQL.TO

1 день
2.02%
1 месяц
-4.20%
С начала года
1.77%
6 месяцев
1.79%
1 год
8.58%
3 года*
16.16%
5 лет*
15.15%
10 лет*
—

XUS-U.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-4.82%
1 год
9.82%
3 года*
17.60%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD

iShares Core S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с EQL.TO:
EQL.TO с VFV.TOEQL.TO с ZDJ.TOEQL.TO с VIU.TOEQL.TO с ZSP.TOEQL.TO с XGI.TOEQL.TO с XMAGEQL.TO с CIF.TO
Часто сравнивают с XUS-U.TO:
XUS-U.TO с VFV.TOXUS-U.TO с XIC.TOXUS-U.TO с XQQ.TOXUS-U.TO с IVVXUS-U.TO с VOOXUS-U.TO с CHPSXUS-U.TO с XFN.TO

Сравнение комиссий EQL.TO и XUS-U.TO

EQL.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XUS-U.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

EQL.TO vs. XUS-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQL.TO
Ранг доходности на риск EQL.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
XUS-U.TO
Ранг доходности на риск XUS-U.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS-U.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS-U.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS-U.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS-U.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQL.TO c XUS-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQL.TOXUS-U.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.55

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

0.86

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.13

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.92

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.92

3.39

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQL.TO vs. XUS-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQL.TO на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUS-U.TO равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQL.TO и XUS-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQL.TOXUS-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.55

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.86

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.83

+0.17

Корреляция

Корреляция между EQL.TO и XUS-U.TO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQL.TO и XUS-U.TO

Дивидендная доходность EQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности XUS-U.TO в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD		1.37%1.38%5.37%8.14%8.91%7.19%9.96%8.29%1.35%
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		0.96%0.91%0.74%0.90%1.04%0.71%0.91%0.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EQL.TO и XUS-U.TO

Максимальная просадка EQL.TO за все время составила -30.47%, что больше максимальной просадки XUS-U.TO в -27.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL.TO и XUS-U.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EQL.TOXUS-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-33.55%

+3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-12.02%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.60%

-25.06%

+7.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-6.40%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-5.64%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.55%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности EQL.TO и XUS-U.TO

Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) имеют волатильность 4.61% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQL.TOXUS-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.52%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

9.06%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

18.04%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

14.91%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

17.20%

+0.26%