PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQL.TO с USSL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQL.TO с USSL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQL.TO (Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD) and USSL.TO (Global X Enhanced S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - EQL.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while USSL.TO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, EQL.TO returned 22.39% vs 37.62% for USSL.TO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. EQL.TO charges 0.25%/yr vs 1.34%/yr for USSL.TO.

Доходность

Сравнение доходности EQL.TO и USSL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQL.TO показывает доходность 11.75%, что значительно ниже, чем у USSL.TO с доходностью 14.91%.

EQL.TO

1 день
0.86%
1 месяц
5.88%
С начала года
11.75%
6 месяцев
10.52%
1 год
22.39%
3 года*
20.43%
5 лет*
16.75%
10 лет*
—

USSL.TO

1 день
0.35%
1 месяц
8.99%
С начала года
14.91%
6 месяцев
12.91%
1 год
37.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQL.TO и USSL.TO

2026 (YTD)20252024
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD		11.75%5.94%14.46%
USSL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Index ETF		14.91%13.42%22.04%

Correlation

The correlation between EQL.TO and USSL.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2024 г.

0.37

The correlation between EQL.TO and USSL.TO shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EQL.TO и USSL.TO

Секторы
EQL.TO
USSL.TO

Технологии

18.3%
33.1%

Промышленность

14.7%
8.7%

Финансовые услуги

14.4%
12.3%

Здравоохранение

10.9%
9.8%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.1%

Потребительский защитный сектор

6.5%
5.4%

Недвижимость

6.2%
2.0%

Коммунальные услуги

6.1%
2.5%

Энергетика

4.6%
3.5%

Сырьевые материалы

4.1%
1.9%

Коммуникационные услуги

4.0%
10.7%

Технологии

EQL.TO
18.3%
USSL.TO
33.1%

Промышленность

EQL.TO
14.7%
USSL.TO
8.7%

Финансовые услуги

EQL.TO
14.4%
USSL.TO
12.3%

Здравоохранение

EQL.TO
10.9%
USSL.TO
9.8%

Потребительский циклический сектор

EQL.TO
10.3%
USSL.TO
10.1%

Потребительский защитный сектор

EQL.TO
6.5%
USSL.TO
5.4%

Недвижимость

EQL.TO
6.2%
USSL.TO
2.0%

Коммунальные услуги

EQL.TO
6.1%
USSL.TO
2.5%

Энергетика

EQL.TO
4.6%
USSL.TO
3.5%

Сырьевые материалы

EQL.TO
4.1%
USSL.TO
1.9%

Коммуникационные услуги

EQL.TO
4.0%
USSL.TO
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD

Global X Enhanced S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с EQL.TO:
EQL.TO с VFV.TOEQL.TO с ZDJ.TOEQL.TO с ZSP.TOEQL.TO с XMAGEQL.TO с SPXTEQL.TO с VIU.TOEQL.TO с XGI.TO
Часто сравнивают с USSL.TO:
USSL.TO с AMHE.TOUSSL.TO с QQQL.TOUSSL.TO с VFV.TOUSSL.TO с TQQQ.TOUSSL.TO с HEQL.TOUSSL.TO с CNDU.TOUSSL.TO с XSP.TO

Доходность на риск

EQL.TO vs. USSL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQL.TO
Ранг доходности на риск EQL.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
USSL.TO
Ранг доходности на риск USSL.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSL.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSL.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSL.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSL.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSL.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQL.TO c USSL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQL.TOUSSL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.68

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
4.08

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.74

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

3.50

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

13.05

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQL.TO vs. USSL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQL.TO на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USSL.TO равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQL.TO и USSL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQL.TOUSSL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.68

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.31

-0.25

Просадки

Сравнение просадок EQL.TO и USSL.TO

Максимальная просадка EQL.TO за все время составила -30.47%, что больше максимальной просадки USSL.TO в -23.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL.TO и USSL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQL.TOUSSL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-23.90%

-6.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-10.79%

+4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-3.47%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.89%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EQL.TO и USSL.TO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) составляет 3.84%, в то время как у Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что EQL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQL.TOUSSL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

5.00%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

10.68%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

14.08%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

19.61%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

19.61%

-2.26%

Сравнение комиссий EQL.TO и USSL.TO

EQL.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии USSL.TO в 1.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQL.TO и USSL.TO

Дивидендная доходность EQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как USSL.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD		1.25%1.38%5.37%8.14%8.91%7.19%9.96%8.29%1.35%
USSL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQL.TO and USSL.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EQL.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQL.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.34% for USSL.TO.

EQL.TO is categorized as S&P 500, while USSL.TO is Leveraged Equities. EQL.TO tracks S&P 500 Equal Weight Index, while USSL.TO tracks S&P 500. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.25% for EQL.TO and 1.34% for USSL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQL.TO и USSL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор