PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQL.TO с EQLI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQL.TO с EQLI.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO).

EQL.TO и EQLI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQL.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 29 мая 2018 г.. EQLI.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQL.TO и EQLI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQL.TO и EQLI.TO

2026 (YTD)20252024
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD		1.77%5.94%9.68%
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		2.05%6.40%7.18%

Доходность по периодам

С начала года, EQL.TO показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у EQLI.TO с доходностью 2.05%.

EQL.TO

1 день
2.02%
1 месяц
-4.20%
С начала года
1.77%
6 месяцев
1.79%
1 год
8.58%
3 года*
16.16%
5 лет*
15.15%
10 лет*
—

EQLI.TO

1 день
1.76%
1 месяц
-2.70%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.84%
1 год
8.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Часто сравнивают с EQL.TO:
EQL.TO с VFV.TOEQL.TO с ZDJ.TOEQL.TO с VIU.TOEQL.TO с ZSP.TOEQL.TO с XGI.TOEQL.TO с XMAGEQL.TO с CIF.TO
Часто сравнивают с EQLI.TO:
EQLI.TO с INTY.TOEQLI.TO с HIU.TOEQLI.TO с INAI.TOEQLI.TO с ZSP-U.TOEQLI.TO с CRCY.TOEQLI.TO с BCCL.NEOEQLI.TO с ESG.TO

Сравнение комиссий EQL.TO и EQLI.TO

EQL.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EQLI.TO в 0.29%.

EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD

Доходность на риск

EQL.TO vs. EQLI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQL.TO
Ранг доходности на риск EQL.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
EQLI.TO
Ранг доходности на риск EQLI.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLI.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLI.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQL.TO c EQLI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQL.TOEQLI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.62

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

0.94

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.13

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.80

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.92

3.19

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQL.TO vs. EQLI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQL.TO на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQLI.TO равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQL.TO и EQLI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQL.TOEQLI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.62

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.80

+0.20

Корреляция

Корреляция между EQL.TO и EQLI.TO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQL.TO и EQLI.TO

Дивидендная доходность EQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности EQLI.TO в 8.67%

TTM20252024202320222021202020192018
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD		1.37%1.38%5.37%8.14%8.91%7.19%9.96%8.29%1.35%
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.67%8.74%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EQL.TO и EQLI.TO

Максимальная просадка EQL.TO за все время составила -30.47%, что больше максимальной просадки EQLI.TO в -15.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL.TO и EQLI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EQL.TOEQLI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-15.57%

-14.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-12.16%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-3.03%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-2.64%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.05%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EQL.TO и EQLI.TO

Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что EQL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQLI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQL.TOEQLI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

3.72%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

7.25%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

13.83%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

12.50%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

12.50%

+4.96%