PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EQIIX с GTDDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQIIX с GTDDX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EQIIX (Allspring Emerging Markets Equity Income Fund) and GTDDX (Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, EQIIX returned 8.51%/yr vs 8.67%/yr for GTDDX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EQIIX charges 1.22%/yr vs 1.39%/yr for GTDDX.

Доходность

Сравнение доходности EQIIX и GTDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Emerging Markets Equity Income Fund (EQIIX) и Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQIIX показывает доходность 22.43%, что значительно ниже, чем у GTDDX с доходностью 36.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EQIIX имеют среднегодовую доходность 8.51%, а акции GTDDX немного впереди с 8.67%.

EQIIX

1 день
2.09%
1 месяц
-5.33%
6 месяцев
15.42%
С начала года
22.43%
1 год
40.12%
3 года*
21.24%
5 лет*
9.11%
10 лет*
8.51%

GTDDX

1 день
-0.40%
1 месяц
-6.32%
6 месяцев
28.86%
С начала года
36.49%
1 год
56.36%
3 года*
19.50%
5 лет*
7.78%
10 лет*
8.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQIIX и GTDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQIIX
Allspring Emerging Markets Equity Income Fund		22.43%28.19%10.95%12.25%-17.91%3.12%7.70%16.90%-11.38%24.97%
GTDDX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd		36.49%29.88%-0.66%8.82%-17.70%-7.00%17.19%29.99%-18.77%30.34%

Correlation

The correlation between EQIIX and GTDDX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2012 г.

0.85

The correlation between EQIIX and GTDDX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Emerging Markets Equity Income Fund

Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd

Часто сравнивают с EQIIX:
EQIIX с AMTEQIIX с VOOEQIIX с FXAIXEQIIX с NTESEQIIX с SSHIXEQIIX с CEMFXEQIIX с DEMIX
Часто сравнивают с GTDDX:
GTDDX с MTLFXGTDDX с GLLSXGTDDX с DVNGTDDX с FQEMXGTDDX с DEMIXGTDDX с ACSTXGTDDX с GQGPX

Доходность на риск

EQIIX vs. GTDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQIIX
Ранг доходности на риск EQIIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQIIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GTDDX
Ранг доходности на риск GTDDX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTDDX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTDDX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTDDX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTDDX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTDDX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQIIX c GTDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Emerging Markets Equity Income Fund (EQIIX) и Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQIIXGTDDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.51

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.08

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

3.96

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

13.75

-4.07

EQIIX vs. GTDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQIIX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTDDX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQIIX и GTDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQIIX и GTDDX

Максимальная просадка EQIIX за все время составила -38.13%, что меньше максимальной просадки GTDDX в -62.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIIX и GTDDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQIIXGTDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.13%

-62.89%

+24.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-14.49%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-16.08%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

-34.81%

+5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.13%

-39.58%

+1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-8.98%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-18.70%

+8.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

4.16%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EQIIX и GTDDX

Текущая волатильность для Allspring Emerging Markets Equity Income Fund (EQIIX) составляет 7.85%, в то время как у Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что EQIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQIIXGTDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

9.99%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.58%

20.99%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.79%

22.87%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

17.30%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

17.26%

-0.74%

Сравнение комиссий EQIIX и GTDDX

EQIIX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии GTDDX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQIIX и GTDDX

Дивидендная доходность EQIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности GTDDX в 15.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQIIX
Allspring Emerging Markets Equity Income Fund		2.19%2.58%2.08%2.53%2.70%2.92%1.79%2.46%2.87%1.80%2.77%2.38%
GTDDX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd		15.48%21.13%1.16%1.51%1.17%4.46%5.05%1.49%1.53%0.71%0.86%0.99%

Часто задаваемые вопросы

EQIIX and GTDDX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTDDX has higher volatility (9.99%) compared to EQIIX (7.85%). In terms of maximum drawdown, EQIIX dropped -38.13% vs GTDDX's -62.89%.

GTDDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQIIX и GTDDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор