PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQEU.DE с SMLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQEU.DE с SMLD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE).

EQEU.DE и SMLD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQEU.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. SMLD.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Morningstar MLP Composite. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQEU.DE и SMLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQEU.DE и SMLD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged		-6.22%18.24%24.15%51.95%-36.56%27.85%45.20%34.82%-4.34%5.73%
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		16.58%-8.86%35.22%27.59%49.18%62.11%-27.45%24.27%-4.73%3.43%

Доходность по периодам

С начала года, EQEU.DE показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у SMLD.DE с доходностью 16.58%.

EQEU.DE

1 день
3.40%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-3.50%
1 год
21.84%
3 года*
20.65%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—

SMLD.DE

1 день
-3.84%
1 месяц
-0.75%
С начала года
16.58%
6 месяцев
15.41%
1 год
-1.50%
3 года*
20.72%
5 лет*
27.81%
10 лет*
18.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с EQEU.DE:
EQEU.DE с SXRV.DEEQEU.DE с CSTA.DEEQEU.DE с EXV3.DEEQEU.DE с FLRA.DEEQEU.DE с CBUK.DEEQEU.DE с H4ZX.DEEQEU.DE с XMLD.DE
Часто сравнивают с SMLD.DE:
SMLD.DE с JMLP.DESMLD.DE с TYRES.HESMLD.DE с MLPP.LSMLD.DE с MANTA.HESMLD.DE с QYLE.DESMLD.DE с PGXSMLD.DE с AAPL

Сравнение комиссий EQEU.DE и SMLD.DE

EQEU.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SMLD.DE в 0.50%.

SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist
EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged

Доходность на риск

EQEU.DE vs. SMLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQEU.DE
Ранг доходности на риск EQEU.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQEU.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQEU.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQEU.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQEU.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQEU.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SMLD.DE
Ранг доходности на риск SMLD.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLD.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLD.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLD.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLD.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLD.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQEU.DE c SMLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQEU.DESMLD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

-0.05

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

0.13

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.02

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

-0.12

+1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.24

-0.20

+6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQEU.DE vs. SMLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQEU.DE на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа SMLD.DE равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQEU.DE и SMLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQEU.DESMLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

-0.05

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.21

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.28

+0.45

Корреляция

Корреляция между EQEU.DE и SMLD.DE составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQEU.DE и SMLD.DE

EQEU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		7.82%8.45%12.45%18.33%14.40%17.94%25.01%18.21%21.61%18.39%14.39%20.63%

Просадки

Сравнение просадок EQEU.DE и SMLD.DE

Максимальная просадка EQEU.DE за все время составила -37.97%, что меньше максимальной просадки SMLD.DE в -73.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQEU.DE и SMLD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EQEU.DESMLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.97%

-73.78%

+35.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-18.97%

+6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.97%

-22.99%

-14.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-6.66%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-17.93%

+9.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

9.10%

-5.74%

Волатильность

Сравнение волатильности EQEU.DE и SMLD.DE

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что EQEU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQEU.DESMLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

5.76%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

23.70%

-11.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

29.37%

-9.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

22.73%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

34.81%

-13.73%