PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQEU.DE с IS4S.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQEU.DE с IS4S.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE).

EQEU.DE и IS4S.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQEU.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. IS4S.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Global Digital Security. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQEU.DE и IS4S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQEU.DE и IS4S.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged		-6.22%18.24%24.15%51.95%-36.56%27.85%45.20%34.82%-11.79%
IS4S.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)		-2.48%-0.10%22.79%29.73%-25.07%27.43%15.19%32.59%-7.78%

Доходность по периодам

С начала года, EQEU.DE показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у IS4S.DE с доходностью -2.48%.

EQEU.DE

1 день
3.40%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-3.50%
1 год
21.84%
3 года*
20.65%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—

IS4S.DE

1 день
3.48%
1 месяц
1.80%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-3.90%
1 год
5.41%
3 года*
12.54%
5 лет*
6.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged

iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с EQEU.DE:
EQEU.DE с SXRV.DEEQEU.DE с CSTA.DEEQEU.DE с EXV3.DEEQEU.DE с FLRA.DEEQEU.DE с H4ZX.DEEQEU.DE с XMLD.DEEQEU.DE с CBUK.DE
Часто сравнивают с IS4S.DE:
IS4S.DE с ESPOIS4S.DE с VVSM.DEIS4S.DE с CBRS.DEIS4S.DE с LTUG.DEIS4S.DE с FLRA.DEIS4S.DE с AYEW.DEIS4S.DE с ESP0.DE

Сравнение комиссий EQEU.DE и IS4S.DE

EQEU.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IS4S.DE в 0.40%.

IS4S.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)
EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged

Доходность на риск

EQEU.DE vs. IS4S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQEU.DE
Ранг доходности на риск EQEU.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQEU.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQEU.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQEU.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQEU.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQEU.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IS4S.DE
Ранг доходности на риск IS4S.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS4S.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS4S.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS4S.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS4S.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS4S.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQEU.DE c IS4S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQEU.DEIS4S.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.25

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

0.48

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.06

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

0.42

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.24

1.03

+5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQEU.DE vs. IS4S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQEU.DE на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа IS4S.DE равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQEU.DE и IS4S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQEU.DEIS4S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.25

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.35

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.52

+0.21

Корреляция

Корреляция между EQEU.DE и IS4S.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQEU.DE и IS4S.DE

EQEU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IS4S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.

TTM2025202420232022202120202019
EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IS4S.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)		0.35%0.34%0.44%0.40%0.91%1.00%1.03%0.88%

Просадки

Сравнение просадок EQEU.DE и IS4S.DE

Максимальная просадка EQEU.DE за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки IS4S.DE в -32.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQEU.DE и IS4S.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EQEU.DEIS4S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.97%

-32.25%

-5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-13.50%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.97%

-28.04%

-9.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-11.40%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-8.94%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

4.93%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EQEU.DE и IS4S.DE

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE) имеют волатильность 6.24% и 6.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQEU.DEIS4S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

6.15%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

14.45%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

21.83%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

19.44%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

20.00%

+1.08%