PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQEU.DE с FWEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQEU.DE с FWEA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE).

EQEU.DE и FWEA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQEU.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. FWEA.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQEU.DE и FWEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQEU.DE и FWEA.DE

2026 (YTD)202520242023
EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged		-6.22%18.24%24.15%12.66%
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF		-1.81%17.53%19.21%8.62%

Доходность по периодам

С начала года, EQEU.DE показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у FWEA.DE с доходностью -1.81%.

EQEU.DE

1 день
3.40%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-3.50%
1 год
21.84%
3 года*
20.65%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—

FWEA.DE

1 день
2.74%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
1.69%
1 год
18.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged

Invesco FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с EQEU.DE:
EQEU.DE с SXRV.DEEQEU.DE с CSTA.DEEQEU.DE с EXV3.DEEQEU.DE с FLRA.DEEQEU.DE с H4ZX.DEEQEU.DE с XMLD.DEEQEU.DE с CBUK.DE
Часто сравнивают с FWEA.DE:
FWEA.DE с VWCE.DEFWEA.DE с WEBN.DEFWEA.DE с AAPLFWEA.DE с MSFTFWEA.DE с NVDAFWEA.DE с VWRA.LFWEA.DE с VUAA.L

Сравнение комиссий EQEU.DE и FWEA.DE

EQEU.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FWEA.DE в 0.20%.

EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF

Доходность на риск

EQEU.DE vs. FWEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQEU.DE
Ранг доходности на риск EQEU.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQEU.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQEU.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQEU.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQEU.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQEU.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FWEA.DE
Ранг доходности на риск FWEA.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWEA.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWEA.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWEA.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWEA.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWEA.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQEU.DE c FWEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQEU.DEFWEA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.74

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.10

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.24

8.67

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQEU.DE vs. FWEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQEU.DE на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWEA.DE равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQEU.DE и FWEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQEU.DEFWEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.23

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.22

-0.49

Корреляция

Корреляция между EQEU.DE и FWEA.DE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQEU.DE и FWEA.DE

Ни EQEU.DE, ни FWEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EQEU.DE и FWEA.DE

Максимальная просадка EQEU.DE за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки FWEA.DE в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQEU.DE и FWEA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EQEU.DEFWEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.97%

-17.48%

-20.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-11.84%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-5.24%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-1.92%

-6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.08%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EQEU.DE и FWEA.DE

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что EQEU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQEU.DEFWEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

5.19%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

8.61%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

14.93%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

12.65%

+8.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

12.65%

+8.43%