PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQEU.DE с E908.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQEU.DE с E908.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) и Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE).

EQEU.DE и E908.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQEU.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. E908.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TecDAX®. Фонд был запущен 27 окт. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQEU.DE и E908.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) и Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQEU.DE и E908.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged		-6.22%18.24%24.15%51.95%-36.56%27.85%45.20%34.82%-4.34%5.73%
E908.DE
Amundi TecDAX UCITS ETF Dist		-3.65%5.30%2.57%12.83%-25.90%21.42%6.03%22.63%-3.58%1.13%

Доходность по периодам

С начала года, EQEU.DE показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у E908.DE с доходностью -3.65%.

EQEU.DE

1 день
3.40%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-3.50%
1 год
21.84%
3 года*
20.65%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—

E908.DE

1 день
2.26%
1 месяц
-6.31%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-5.37%
1 год
-4.56%
3 года*
1.14%
5 лет*
-0.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged

Amundi TecDAX UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с EQEU.DE:
EQEU.DE с SXRV.DEEQEU.DE с CSTA.DEEQEU.DE с EXV3.DEEQEU.DE с FLRA.DEEQEU.DE с CBUK.DEEQEU.DE с H4ZX.DEEQEU.DE с XMLD.DE
Часто сравнивают с E908.DE:
E908.DE с ^NDXE908.DE с FLRA.DEE908.DE с CAUT.DEE908.DE с ETLH.DEE908.DE с EXV3.DEE908.DE с H4ZX.DEE908.DE с MTVR.DE

Сравнение комиссий EQEU.DE и E908.DE

EQEU.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии E908.DE в 0.40%.

E908.DE
Amundi TecDAX UCITS ETF Dist
EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged

Доходность на риск

EQEU.DE vs. E908.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQEU.DE
Ранг доходности на риск EQEU.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQEU.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQEU.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQEU.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQEU.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQEU.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
E908.DE
Ранг доходности на риск E908.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E908.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E908.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E908.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E908.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E908.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQEU.DE c E908.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) и Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQEU.DEE908.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

-0.24

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

-0.20

+1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.98

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

-0.24

+1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.24

-0.50

+6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQEU.DE vs. E908.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQEU.DE на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа E908.DE равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQEU.DE и E908.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQEU.DEE908.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

-0.24

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

-0.01

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.38

+0.35

Корреляция

Корреляция между EQEU.DE и E908.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQEU.DE и E908.DE

EQEU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность E908.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

TTM202520242023202220212020201920182017
EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
E908.DE
Amundi TecDAX UCITS ETF Dist		1.04%1.00%1.00%1.71%1.08%0.50%0.60%0.93%0.90%0.84%

Просадки

Сравнение просадок EQEU.DE и E908.DE

Максимальная просадка EQEU.DE за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки E908.DE в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQEU.DE и E908.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EQEU.DEE908.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.97%

-34.82%

-3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-15.93%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.97%

-34.82%

-3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-14.29%

+5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-10.70%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

7.46%

-4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EQEU.DE и E908.DE

Текущая волатильность для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) составляет 6.24%, в то время как у Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что EQEU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с E908.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQEU.DEE908.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

6.80%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

13.20%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

19.23%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

18.58%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

19.30%

+1.78%