PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQEU.DE с 2B79.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQEU.DE с 2B79.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) и iShares Digitalisation UCITS ETF (2B79.DE).

EQEU.DE и 2B79.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQEU.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. 2B79.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iSTOXX® FactSet Digitalisation. Фонд был запущен 8 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQEU.DE и 2B79.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) и iShares Digitalisation UCITS ETF (2B79.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQEU.DE и 2B79.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged		-6.22%18.24%24.15%51.95%-36.56%27.85%45.20%34.82%-4.34%5.73%
2B79.DE
iShares Digitalisation UCITS ETF		-14.08%-6.47%29.11%28.57%-32.56%8.74%28.52%29.93%-1.19%2.15%

Доходность по периодам

С начала года, EQEU.DE показывает доходность -6.22%, что значительно выше, чем у 2B79.DE с доходностью -14.08%.

EQEU.DE

1 день
3.40%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-3.50%
1 год
21.84%
3 года*
20.65%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—

2B79.DE

1 день
0.32%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-14.08%
6 месяцев
-18.17%
1 год
-13.14%
3 года*
6.79%
5 лет*
-1.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged

iShares Digitalisation UCITS ETF

Часто сравнивают с EQEU.DE:
EQEU.DE с SXRV.DEEQEU.DE с CSTA.DEEQEU.DE с EXV3.DEEQEU.DE с FLRA.DEEQEU.DE с H4ZX.DEEQEU.DE с XMLD.DEEQEU.DE с CBUK.DE
Часто сравнивают с 2B79.DE:
2B79.DE с XFNT.DE2B79.DE с ^GSPC2B79.DE с VWRL.AS2B79.DE с SCHG2B79.DE с ^NDX2B79.DE с VUSA.AS2B79.DE с EQQQ.L

Сравнение комиссий EQEU.DE и 2B79.DE

EQEU.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии 2B79.DE в 0.40%.

2B79.DE
iShares Digitalisation UCITS ETF
EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged

Доходность на риск

EQEU.DE vs. 2B79.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQEU.DE
Ранг доходности на риск EQEU.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQEU.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQEU.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQEU.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQEU.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQEU.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
2B79.DE
Ранг доходности на риск 2B79.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B79.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B79.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B79.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B79.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B79.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQEU.DE c 2B79.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) и iShares Digitalisation UCITS ETF (2B79.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQEU.DE2B79.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

-0.58

+1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

-0.67

+2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.91

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

-0.60

+2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.24

-1.52

+7.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQEU.DE vs. 2B79.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQEU.DE на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа 2B79.DE равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQEU.DE и 2B79.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQEU.DE2B79.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

-0.58

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

-0.09

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.34

+0.39

Корреляция

Корреляция между EQEU.DE и 2B79.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQEU.DE и 2B79.DE

Ни EQEU.DE, ни 2B79.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EQEU.DE и 2B79.DE

Максимальная просадка EQEU.DE за все время составила -37.97%, примерно равная максимальной просадке 2B79.DE в -38.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQEU.DE и 2B79.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EQEU.DE2B79.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.97%

-38.40%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-22.05%

+10.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.97%

-38.40%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-26.56%

+17.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-11.12%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

8.66%

-5.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EQEU.DE и 2B79.DE

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с iShares Digitalisation UCITS ETF (2B79.DE) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что EQEU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2B79.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQEU.DE2B79.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

4.99%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

12.58%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

20.35%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

20.05%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

19.79%

+1.29%