PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQCL.TO с ZGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQCL.TO с ZGRO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) и BMO Growth ETF (ZGRO.TO).

EQCL.TO и ZGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. ZGRO.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 11 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности EQCL.TO и ZGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) и BMO Growth ETF (ZGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQCL.TO и ZGRO.TO

2026 (YTD)202520242023
EQCL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD		0.58%16.95%24.04%3.94%
ZGRO.TO
BMO Growth ETF		0.88%16.39%20.71%7.12%

Доходность по периодам

С начала года, EQCL.TO показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у ZGRO.TO с доходностью 0.88%.

EQCL.TO

1 день
0.31%
1 месяц
-3.91%
С начала года
0.58%
6 месяцев
3.37%
1 год
18.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZGRO.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-3.27%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.72%
1 год
17.24%
3 года*
15.39%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD

BMO Growth ETF

Часто сравнивают с EQCL.TO:
EQCL.TO с XEQT.TOEQCL.TO с HYLD.TOEQCL.TO с HEQL.TOEQCL.TO с HEQT.TOEQCL.TO с VFV.TOEQCL.TO с VEQT.TOEQCL.TO с QQCL.TO
Часто сравнивают с ZGRO.TO:
ZGRO.TO с VGRO.TOZGRO.TO с XGRO.TOZGRO.TO с TGRO.TOZGRO.TO с XEQT.TOZGRO.TO с VFV.TOZGRO.TO с ZBAL.TOZGRO.TO с XDIV.TO

Сравнение комиссий EQCL.TO и ZGRO.TO

EQCL.TO берет комиссию в 2.20%, что несколько больше комиссии ZGRO.TO в 0.18%.

EQCL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD
ZGRO.TO
BMO Growth ETF

Доходность на риск

EQCL.TO vs. ZGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQCL.TO
Ранг доходности на риск EQCL.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQCL.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQCL.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQCL.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQCL.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQCL.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ZGRO.TO
Ранг доходности на риск ZGRO.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGRO.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGRO.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGRO.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGRO.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGRO.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQCL.TO c ZGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) и BMO Growth ETF (ZGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQCL.TOZGRO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.28

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.79

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.75

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

7.39

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQCL.TO vs. ZGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQCL.TO на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZGRO.TO равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQCL.TO и ZGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQCL.TOZGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.28

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.82

+0.42

Корреляция

Корреляция между EQCL.TO и ZGRO.TO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQCL.TO и ZGRO.TO

Дивидендная доходность EQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности ZGRO.TO в 1.62%

TTM2025202420232022202120202019
EQCL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD		11.86%11.51%10.96%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZGRO.TO
BMO Growth ETF		1.62%1.70%1.92%2.27%2.54%2.22%2.49%2.32%

Просадки

Сравнение просадок EQCL.TO и ZGRO.TO

Максимальная просадка EQCL.TO за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки ZGRO.TO в -24.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQCL.TO и ZGRO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EQCL.TOZGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-24.64%

+5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.29%

-9.83%

-5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-3.85%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-3.43%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.33%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности EQCL.TO и ZGRO.TO

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с BMO Growth ETF (ZGRO.TO) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что EQCL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQCL.TOZGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

5.40%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

8.72%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

13.50%

+6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

10.61%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

13.00%

+2.12%