PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQCL.TO с EMCL.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQCL.TO с EMCL.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) и Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO).

EQCL.TO и EMCL.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. EMCL.NEO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 28 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EQCL.TO и EMCL.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) и Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQCL.TO и EMCL.NEO

2026 (YTD)20252024
EQCL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD		0.58%16.95%12.87%
EMCL.NEO
Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF		-2.51%8.42%0.25%

Доходность по периодам

С начала года, EQCL.TO показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у EMCL.NEO с доходностью -2.51%.

EQCL.TO

1 день
0.31%
1 месяц
-3.91%
С начала года
0.58%
6 месяцев
3.37%
1 год
18.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMCL.NEO

1 день
-0.47%
1 месяц
-10.35%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-3.05%
1 год
5.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD

Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF

Часто сравнивают с EQCL.TO:
EQCL.TO с XEQT.TOEQCL.TO с HYLD.TOEQCL.TO с HEQL.TOEQCL.TO с HEQT.TOEQCL.TO с VFV.TOEQCL.TO с VEQT.TOEQCL.TO с QQCL.TO
Часто сравнивают с EMCL.NEO:
EMCL.NEO с EQCC.TOEMCL.NEO с HEQT.TOEMCL.NEO с BKCC.TOEMCL.NEO с CASH.TOEMCL.NEO с GLCC.TOEMCL.NEO с BKCL.TOEMCL.NEO с CBIL.TO

Сравнение комиссий EQCL.TO и EMCL.NEO

EQCL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD

Доходность на риск

EQCL.TO vs. EMCL.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQCL.TO
Ранг доходности на риск EQCL.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQCL.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQCL.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQCL.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQCL.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQCL.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
EMCL.NEO
Ранг доходности на риск EMCL.NEO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCL.NEO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCL.NEO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCL.NEO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCL.NEO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCL.NEO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQCL.TO c EMCL.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) и Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQCL.TOEMCL.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.23

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.46

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.07

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

0.16

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

0.55

+5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQCL.TO vs. EMCL.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQCL.TO на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа EMCL.NEO равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQCL.TO и EMCL.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQCL.TOEMCL.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.23

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.17

+1.08

Корреляция

Корреляция между EQCL.TO и EMCL.NEO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQCL.TO и EMCL.NEO

Дивидендная доходность EQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, тогда как EMCL.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
EQCL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD		11.86%11.51%10.96%2.87%
EMCL.NEO
Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EQCL.TO и EMCL.NEO

Максимальная просадка EQCL.TO за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки EMCL.NEO в -20.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQCL.TO и EMCL.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

EQCL.TOEMCL.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-20.61%

+1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.29%

-16.54%

+1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-13.53%

+9.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-3.78%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

4.82%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EQCL.TO и EMCL.NEO

Текущая волатильность для Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) составляет 7.37%, в то время как у Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) волатильность равна 12.47%. Это указывает на то, что EQCL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQCL.TOEMCL.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

12.47%

-5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

16.21%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

21.70%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

19.32%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

19.32%

-4.20%