PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCL.NEO с GLCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMCL.NEO с GLCC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO).

EMCL.NEO и GLCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMCL.NEO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 28 мая 2024 г.. GLCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EMCL.NEO и GLCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMCL.NEO и GLCC.TO

2026 (YTD)20252024
EMCL.NEO
Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF		-2.51%8.42%0.25%
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		11.06%137.43%3.99%

Доходность по периодам

С начала года, EMCL.NEO показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у GLCC.TO с доходностью 11.06%.

EMCL.NEO

1 день
-0.47%
1 месяц
-10.35%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-3.05%
1 год
5.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLCC.TO

1 день
3.88%
1 месяц
-14.51%
С начала года
11.06%
6 месяцев
25.18%
1 год
95.04%
3 года*
45.82%
5 лет*
26.52%
10 лет*
18.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с EMCL.NEO:
EMCL.NEO с EQCL.TOEMCL.NEO с EQCC.TOEMCL.NEO с HEQT.TOEMCL.NEO с BKCC.TOEMCL.NEO с CASH.TOEMCL.NEO с BKCL.TOEMCL.NEO с CBIL.TO
Часто сравнивают с GLCC.TO:
GLCC.TO с AMAX.TOGLCC.TO с DXMO.TOGLCC.TO с BCCCGLCC.TO с GLDI.LGLCC.TO с WAF.AXGLCC.TO с IGLDGLCC.TO с 4GLD.DE

Сравнение комиссий EMCL.NEO и GLCC.TO

GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF

Доходность на риск

EMCL.NEO vs. GLCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCL.NEO
Ранг доходности на риск EMCL.NEO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCL.NEO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCL.NEO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCL.NEO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCL.NEO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCL.NEO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GLCC.TO
Ранг доходности на риск GLCC.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCC.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCC.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCL.NEO c GLCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCL.NEOGLCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

2.30

-2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

2.55

-2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.38

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

3.29

-3.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.55

12.53

-11.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCL.NEO vs. GLCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCL.NEO на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа GLCC.TO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCL.NEO и GLCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCL.NEOGLCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

2.30

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.00

+0.17

Корреляция

Корреляция между EMCL.NEO и GLCC.TO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCL.NEO и GLCC.TO

EMCL.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCL.NEO
Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		6.77%6.01%10.30%11.16%10.08%6.31%6.47%4.58%5.62%7.09%9.21%11.63%

Просадки

Сравнение просадок EMCL.NEO и GLCC.TO

Максимальная просадка EMCL.NEO за все время составила -20.61%, что меньше максимальной просадки GLCC.TO в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCL.NEO и GLCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EMCL.NEOGLCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.61%

-71.12%

+50.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.54%

-28.86%

+12.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-14.57%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-34.62%

+30.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

7.59%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCL.NEO и GLCC.TO

Текущая волатильность для Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) составляет 12.47%, в то время как у Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) волатильность равна 16.26%. Это указывает на то, что EMCL.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMCL.NEOGLCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.47%

16.26%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.21%

34.81%

-18.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.70%

41.57%

-19.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

31.22%

-11.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

31.79%

-12.47%