PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQCC.TO с USCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQCC.TO с USCL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF (EQCC.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO).

EQCC.TO и USCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 28 мая 2024 г.. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EQCC.TO и USCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF (EQCC.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQCC.TO и USCL.TO

2026 (YTD)20252024
EQCC.TO
Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF		-0.75%13.50%11.68%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		-1.75%10.03%22.10%

Доходность по периодам

С начала года, EQCC.TO показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у USCL.TO с доходностью -1.75%.

EQCC.TO

1 день
1.83%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
2.42%
1 год
13.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USCL.TO

1 день
0.55%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.25%
1 год
13.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с EQCC.TO:
EQCC.TO с EMCL.NEOEQCC.TO с EQCL.TOEQCC.TO с XEQT.TOEQCC.TO с ENCL.TOEQCC.TO с BKCC.TOEQCC.TO с BKCL.TOEQCC.TO с EQLI.TO
Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с TSLA.TOUSCL.TO с QQCL.TO

Сравнение комиссий EQCC.TO и USCL.TO

EQCC.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%.

EQCC.TO
Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

EQCC.TO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQCC.TO
Ранг доходности на риск EQCC.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQCC.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQCC.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQCC.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQCC.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQCC.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQCC.TO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF (EQCC.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQCC.TOUSCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.67

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.05

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

0.88

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

3.65

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQCC.TO vs. USCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQCC.TO на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCL.TO равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQCC.TO и USCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQCC.TOUSCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.67

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.13

-0.15

Корреляция

Корреляция между EQCC.TO и USCL.TO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQCC.TO и USCL.TO

Дивидендная доходность EQCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что меньше доходности USCL.TO в 13.40%

TTM202520242023
EQCC.TO
Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF		8.84%9.43%5.38%0.00%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		13.40%12.94%11.57%7.08%

Просадки

Сравнение просадок EQCC.TO и USCL.TO

Максимальная просадка EQCC.TO за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки USCL.TO в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQCC.TO и USCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EQCC.TOUSCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.94%

-21.85%

+5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-14.94%

+2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-5.01%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-2.66%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.62%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EQCC.TO и USCL.TO

Текущая волатильность для Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF (EQCC.TO) составляет 4.52%, в то время как у Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что EQCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQCC.TOUSCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

6.20%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

10.04%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

20.30%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

15.74%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

15.74%

-2.11%