PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQCC.TO с JEPI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQCC.TO с JEPI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF (EQCC.TO) и JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO).

EQCC.TO и JEPI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 28 мая 2024 г.. JEPI.TO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EQCC.TO и JEPI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF (EQCC.TO) и JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQCC.TO и JEPI.TO

2026 (YTD)20252024
EQCC.TO
Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF		0.07%13.50%5.61%
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		0.97%3.09%7.35%

Доходность по периодам

С начала года, EQCC.TO показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у JEPI.TO с доходностью 0.97%.

EQCC.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.47%
С начала года
0.07%
6 месяцев
2.97%
1 год
14.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI.TO

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.48%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.16%
1 год
4.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF

JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

Часто сравнивают с EQCC.TO:
EQCC.TO с EMCL.NEOEQCC.TO с EQCL.TOEQCC.TO с XEQT.TOEQCC.TO с ENCL.TOEQCC.TO с BKCC.TOEQCC.TO с BKCL.TOEQCC.TO с EQLI.TO
Часто сравнивают с JEPI.TO:
JEPI.TO с JEPQ.TOJEPI.TO с VOOGJEPI.TO с JEPI.LJEPI.TO с APR-UN.TOJEPI.TO с JEPIXJEPI.TO с VOOM.DEJEPI.TO с ZWG.TO

Сравнение комиссий EQCC.TO и JEPI.TO

EQCC.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JEPI.TO в 0.35%.

EQCC.TO
Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

Доходность на риск

EQCC.TO vs. JEPI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQCC.TO
Ранг доходности на риск EQCC.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQCC.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQCC.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQCC.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQCC.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQCC.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
JEPI.TO
Ранг доходности на риск JEPI.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI.TO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQCC.TO c JEPI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF (EQCC.TO) и JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQCC.TOJEPI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.31

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

0.51

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.08

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

0.37

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

1.18

+3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQCC.TO vs. JEPI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQCC.TO на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа JEPI.TO равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQCC.TO и JEPI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQCC.TOJEPI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.31

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.58

+0.44

Корреляция

Корреляция между EQCC.TO и JEPI.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQCC.TO и JEPI.TO

Дивидендная доходность EQCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности JEPI.TO в 7.15%

TTM20252024
EQCC.TO
Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF		9.65%9.43%5.38%
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		7.15%7.56%3.91%

Просадки

Сравнение просадок EQCC.TO и JEPI.TO

Максимальная просадка EQCC.TO за все время составила -15.94%, что больше максимальной просадки JEPI.TO в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQCC.TO и JEPI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EQCC.TOJEPI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.94%

-14.36%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-10.77%

-1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-3.55%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-3.44%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.33%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EQCC.TO и JEPI.TO

Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF (EQCC.TO) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что EQCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQCC.TOJEPI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

3.75%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

8.21%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

14.66%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

13.39%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.69%

13.39%

+0.30%