Сравнение EQCC.TO с HHIS.TO
EQCC.TO (Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF) and HHIS.TO (Harvest Diversified High Income Shares ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, EQCC.TO returned 25.89% vs 32.43% for HHIS.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. EQCC.TO charges 0.65%/yr vs 0.00%/yr for HHIS.TO.
Доходность
Сравнение доходности EQCC.TO и HHIS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQCC.TO показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у HHIS.TO с доходностью 9.41%.
EQCC.TO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HHIS.TO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 32.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQCC.TO и HHIS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EQCC.TO Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF | 10.59% | 13.88% |
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 9.41% | 24.40% |
Correlation
The correlation between EQCC.TO and HHIS.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQCC.TO vs. HHIS.TO — Ранг доходности на риск
EQCC.TO
HHIS.TO
Сравнение EQCC.TO c HHIS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF (EQCC.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQCC.TO | HHIS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.25 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 1.33 | +2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.98 | 3.32 | +10.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQCC.TO | HHIS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.40 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.74 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок EQCC.TO и HHIS.TO
Максимальная просадка EQCC.TO за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки HHIS.TO в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQCC.TO и HHIS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQCC.TO | HHIS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.94% | -31.83% | +15.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -24.43% | +17.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -2.87% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -8.68% | +6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 9.80% | -7.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQCC.TO и HHIS.TO
Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF (EQCC.TO) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что EQCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HHIS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQCC.TO | HHIS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 5.52% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 16.96% | -7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.76% | 23.32% | -11.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.99% | 33.73% | -19.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.99% | 33.73% | -19.74% |
Сравнение комиссий EQCC.TO и HHIS.TO
EQCC.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HHIS.TO в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQCC.TO и HHIS.TO
Дивидендная доходность EQCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что меньше доходности HHIS.TO в 26.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EQCC.TO Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF | 8.86% | 9.43% | 5.38% |
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 26.60% | 22.88% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EQCC.TO and HHIS.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HHIS.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HHIS.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.65% for EQCC.TO.
They also come from different issuers: Global X and Harvest. Their fees differ too: 0.65% for EQCC.TO and 0.00% for HHIS.TO.
Подберите оптимальное распределение для EQCC.TO и HHIS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор