PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQB.TO с FCCM.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQB.TO с FCCM.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQB.TO (Equitable Group Inc.) is a stock, while FCCM.NEO (Fidelity Canadian Momentum Index ETF) is Momentum fund tracking the Fidelity Canada Canadian Momentum Index. Over the past 5 years, EQB.TO returned 13.33%/yr vs 19.08%/yr for FCCM.NEO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EQB.TO и FCCM.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Equitable Group Inc. (EQB.TO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQB.TO показывает доходность 14.01%, что значительно выше, чем у FCCM.NEO с доходностью 11.11%.

EQB.TO

1 день
2.47%
1 месяц
-1.41%
С начала года
14.01%
6 месяцев
23.19%
1 год
31.78%
3 года*
23.15%
5 лет*
13.33%
10 лет*
16.45%

FCCM.NEO

1 день
1.32%
1 месяц
1.02%
С начала года
11.11%
6 месяцев
13.45%
1 год
44.14%
3 года*
29.52%
5 лет*
19.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQB.TO и FCCM.NEO

2026 (YTD)202520242023202220212020
EQB.TO
Equitable Group Inc.		14.01%7.42%15.74%57.07%-15.96%37.89%41.00%
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		11.11%43.17%27.03%10.10%-3.42%14.23%9.03%

Correlation

The correlation between EQB.TO and FCCM.NEO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2020 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Equitable Group Inc.

Fidelity Canadian Momentum Index ETF

Часто сравнивают с EQB.TO:
EQB.TO с RYEQB.TO с FFH.TOEQB.TO с CM.TOEQB.TO с BNSEQB.TO с CMEQB.TO с ENB.TOEQB.TO с ^GSPC
Часто сравнивают с FCCM.NEO:
FCCM.NEO с SPMOFCCM.NEO с WXM.TOFCCM.NEO с VCN.TOFCCM.NEO с MGNRFCCM.NEO с CMGG.TOFCCM.NEO с CMFCCM.NEO с VMO.TO

Доходность на риск

EQB.TO vs. FCCM.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQB.TO
Ранг доходности на риск EQB.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQB.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQB.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQB.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQB.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQB.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FCCM.NEO
Ранг доходности на риск FCCM.NEO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCM.NEO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCM.NEO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCM.NEO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCM.NEO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCM.NEO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQB.TO c FCCM.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equitable Group Inc. (EQB.TO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQB.TOFCCM.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.85

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
3.66

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.52

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

3.59

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.14

15.61

-12.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQB.TO vs. FCCM.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQB.TO на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа FCCM.NEO равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQB.TO и FCCM.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQB.TOFCCM.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.85

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.42

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.34

-0.93

Просадки

Сравнение просадок EQB.TO и FCCM.NEO

Максимальная просадка EQB.TO за все время составила -72.62%, что больше максимальной просадки FCCM.NEO в -16.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQB.TO и FCCM.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQB.TOFCCM.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.62%

-16.59%

-56.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.59%

-12.36%

-9.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.94%

-12.36%

-11.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.76%

-16.59%

-28.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-1.19%

-3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.38%

-2.60%

-13.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.78%

2.83%

+6.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EQB.TO и FCCM.NEO

Equitable Group Inc. (EQB.TO) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что EQB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCCM.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQB.TOFCCM.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

5.20%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.44%

12.63%

+7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.93%

15.60%

+11.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.20%

13.47%

+15.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.53%

13.41%

+23.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQB.TO и FCCM.NEO

Дивидендная доходность EQB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности FCCM.NEO в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQB.TO
Equitable Group Inc.		1.90%2.08%1.85%1.72%2.13%1.07%1.47%1.18%1.83%1.33%1.39%1.48%
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		0.82%0.91%0.91%1.32%1.79%1.49%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQB.TO and FCCM.NEO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQB.TO и FCCM.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор