Сравнение EQAC.MI с SPXS.MI
EQAC.MI (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc) and SPXS.MI (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EQAC.MI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SPXS.MI is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQAC.MI returned 18.68%/yr vs 14.98%/yr for SPXS.MI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EQAC.MI charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.MI.
Доходность
Сравнение доходности EQAC.MI и SPXS.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQAC.MI показывает доходность 20.38%, что значительно выше, чем у SPXS.MI с доходностью 11.42%.
EQAC.MI
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 8.00%
- С начала года
- 20.38%
- 6 месяцев
- 18.69%
- 1 год
- 37.05%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 18.68%
- 10 лет*
- —
SPXS.MI
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 15.17%
Сравнение доходности по годам EQAC.MI и SPXS.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQAC.MI Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc | 20.38% | 6.78% | 35.08% | 50.29% | -30.28% | 40.00% | 35.43% | 6.99% |
SPXS.MI Invesco S&P 500 UCITS ETF | 11.42% | 4.51% | 33.86% | 22.52% | -14.49% | 41.21% | 7.76% | 5.26% |
Correlation
The correlation between EQAC.MI and SPXS.MI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2019 г. | 0.89 |
The correlation between EQAC.MI and SPXS.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQAC.MI vs. SPXS.MI — Ранг доходности на риск
EQAC.MI
SPXS.MI
Сравнение EQAC.MI c SPXS.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc (EQAC.MI) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQAC.MI | SPXS.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.42 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 3.70 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 13.16 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQAC.MI | SPXS.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 2.26 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.98 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.95 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок EQAC.MI и SPXS.MI
Максимальная просадка EQAC.MI за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки SPXS.MI в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQAC.MI и SPXS.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQAC.MI | SPXS.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -33.57% | +2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.99% | -7.00% | -2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.69% | -23.10% | -3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -23.10% | -7.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -0.40% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -4.35% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 1.96% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQAC.MI и SPXS.MI
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc (EQAC.MI) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.MI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что EQAC.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQAC.MI | SPXS.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 2.68% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 7.56% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 11.44% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.67% | 15.13% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 16.31% | +4.92% |
Сравнение комиссий EQAC.MI и SPXS.MI
EQAC.MI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPXS.MI в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQAC.MI и SPXS.MI
Ни EQAC.MI, ни SPXS.MI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, EQAC.MI and SPXS.MI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPXS.MI is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.MI is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for EQAC.MI.
EQAC.MI is categorized as Nasdaq-100, while SPXS.MI is S&P 500. EQAC.MI tracks NASDAQ-100 Index, while SPXS.MI tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.30% for EQAC.MI and 0.05% for SPXS.MI.
Подберите оптимальное распределение для EQAC.MI и SPXS.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор