Сравнение EPV с BUFI
EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and BUFI (AB International Buffer ETF) are both exchange-traded funds - EPV is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while BUFI is a Defined Outcome fund actively managed by AllianceBernstein. EPV is passively managed, while BUFI is actively managed. Over the past year, EPV returned -28.90% vs 13.19% for BUFI. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. EPV charges 0.95%/yr vs 0.69%/yr for BUFI.
Доходность
Сравнение доходности EPV и BUFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPV показывает доходность -12.85%, что значительно ниже, чем у BUFI с доходностью 5.09%.
EPV
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -12.85%
- 6 месяцев
- -12.79%
- 1 год
- -28.90%
- 3 года*
- -25.19%
- 5 лет*
- -18.33%
- 10 лет*
- -23.45%
BUFI
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- 13.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPV и BUFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | -12.85% | -45.21% | 9.59% |
BUFI AB International Buffer ETF | 5.09% | 16.50% | -1.18% |
Correlation
The correlation between EPV and BUFI is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | -0.94 |
The correlation between EPV and BUFI has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPV vs. BUFI — Ранг доходности на риск
EPV
BUFI
Сравнение EPV c BUFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и AB International Buffer ETF (BUFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPV | BUFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.30 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.33 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 9.26 | -10.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPV и BUFI
Максимальная просадка EPV за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки BUFI в -7.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и BUFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPV | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -7.43% | -91.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.94% | -5.69% | -26.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.36% | -0.95% | -98.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.40% | -0.84% | -87.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.30% | 1.43% | +17.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPV и BUFI
ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с AB International Buffer ETF (BUFI) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что EPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPV | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.38% | 2.37% | +8.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.32% | 7.33% | +19.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.00% | 8.62% | +23.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.90% | 9.16% | +26.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.02% | 9.16% | +27.86% |
Сравнение комиссий EPV и BUFI
EPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BUFI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPV и BUFI
Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, тогда как BUFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFI AB International Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | 4.85% | 4.80% | 4.83% | 3.17% | 0.33% | 0.01% | 0.09% | 1.10% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
EPV and BUFI have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPV has higher volatility (10.38%) compared to BUFI (2.37%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.38% vs BUFI's -7.43%.
On 1-year performance, BUFI leads with 13.19% vs -28.90% for EPV. On fees, BUFI is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BUFI has been the lower-risk option at 2.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFI has performed better with a 13.19% return vs -28.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUFI is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for EPV.
EPV has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 0.00% for BUFI.
EPV is categorized as Leveraged Equities, while BUFI is Defined Outcome. They also come from different issuers: ProShares and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.95% for EPV and 0.69% for BUFI.
BUFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPV и BUFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор