Сравнение EPSV с MEDI
EPSV (Harbor SMID Cap Value ETF) and MEDI (Harbor Health Care ETF) are both exchange-traded funds - EPSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Harbor, while MEDI is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, EPSV returned 40.09% vs 24.43% for MEDI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. EPSV charges 0.88%/yr vs 0.80%/yr for MEDI.
Доходность
Сравнение доходности EPSV и MEDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPSV показывает доходность 28.20%, что значительно выше, чем у MEDI с доходностью 6.66%.
EPSV
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 18.68%
- С начала года
- 28.20%
- 1 год
- 40.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEDI
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 7.63%
- 6 месяцев
- 5.25%
- С начала года
- 6.66%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPSV и MEDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | 28.20% | 22.17% |
MEDI Harbor Health Care ETF | 6.66% | 24.14% |
Correlation
The correlation between EPSV and MEDI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.30 |
Сравнение распределения секторов EPSV и MEDI
Секторы
EPSV
MEDI
Промышленность
-
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
-
-
Промышленность
EPSV
MEDI
-
Технологии
EPSV
MEDI
-
Финансовые услуги
EPSV
MEDI
-
Недвижимость
EPSV
MEDI
-
Потребительский циклический сектор
EPSV
MEDI
-
Сырьевые материалы
EPSV
MEDI
-
Энергетика
EPSV
MEDI
-
Потребительский защитный сектор
EPSV
MEDI
-
Коммунальные услуги
EPSV
MEDI
-
Здравоохранение
EPSV
MEDI
Коммуникационные услуги
EPSV
-
MEDI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPSV vs. MEDI — Ранг доходности на риск
EPSV
MEDI
Сравнение EPSV c MEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) и Harbor Health Care ETF (MEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPSV | MEDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.21 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.51 | 1.60 | +2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.31 | 4.65 | +10.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPSV и MEDI
Максимальная просадка EPSV за все время составила -8.93%, что меньше максимальной просадки MEDI в -19.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPSV и MEDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPSV | MEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.93% | -19.24% | +10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -15.34% | +6.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -3.83% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -4.25% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 5.27% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPSV и MEDI
Текущая волатильность для Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) составляет 4.58%, в то время как у Harbor Health Care ETF (MEDI) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что EPSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPSV | MEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 5.59% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 15.75% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 20.31% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 18.73% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 18.73% | -0.63% |
Сравнение комиссий EPSV и MEDI
EPSV берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии MEDI в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPSV и MEDI
Дивидендная доходность EPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности MEDI в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | 2.25% | 2.88% | 0.00% | 0.00% |
MEDI Harbor Health Care ETF | 0.26% | 0.28% | 0.54% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
EPSV and MEDI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEDI has higher volatility (5.59%) compared to EPSV (4.58%). In terms of maximum drawdown, EPSV dropped -8.93% vs MEDI's -19.24%.
On 1-year performance, EPSV leads with 40.09% vs 24.43% for MEDI. On fees, MEDI is cheaper at 0.80% per year. On volatility, EPSV has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EPSV has performed better with a 40.09% return vs 24.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MEDI is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.88% for EPSV.
EPSV has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 0.26% for MEDI.
EPSV is categorized as Small Cap Value Equities, while MEDI is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 0.88% for EPSV and 0.80% for MEDI.
EPSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPSV и MEDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор