Сравнение EPSB с RB
EPSB (Harbor SMID Cap Core ETF) and RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - EPSB is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor, while RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000. EPSB is actively managed, while RB is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPSB charges 0.88%/yr vs 0.58%/yr for RB.
Доходность
Сравнение доходности EPSB и RB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPSB показывает доходность 18.61%, что значительно выше, чем у RB с доходностью 6.76%.
EPSB
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 18.61%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPSB и RB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | 18.61% | 6.70% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 6.76% | 10.58% |
Correlation
The correlation between EPSB and RB is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPSB vs. RB — Ранг доходности на риск
EPSB
RB
Сравнение EPSB c RB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) и ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPSB | RB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPSB | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.08 | 3.15 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок EPSB и RB
Максимальная просадка EPSB за все время составила -8.46%, что больше максимальной просадки RB в -1.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPSB и RB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPSB | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.46% | -1.70% | -6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.47% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -0.41% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPSB и RB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPSB | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 6.21% | +8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 6.21% | +9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 6.21% | +9.17% |
Сравнение комиссий EPSB и RB
EPSB берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии RB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPSB и RB
Дивидендная доходность EPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности RB в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | 1.15% | 1.36% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.00% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
EPSB and RB have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.88% for EPSB.
RB has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.15% for EPSB.
EPSB is categorized as Small Cap Blend Equities, while RB is Defined Outcome. They also come from different issuers: Harbor and ProShares. Their fees differ too: 0.88% for EPSB and 0.58% for RB.
Подберите оптимальное распределение для EPSB и RB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор