Сравнение EPMV с TMVE
EPMV (Harbor Mid Cap Value ETF) and TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. EPMV is actively managed, while TMVE is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EPMV charges 0.88%/yr vs 0.55%/yr for TMVE.
Доходность
Сравнение доходности EPMV и TMVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPMV показывает доходность 19.18%, что значительно выше, чем у TMVE с доходностью 15.55%.
EPMV
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 6.05%
- С начала года
- 19.18%
- 6 месяцев
- 20.09%
- 1 год
- 30.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMVE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 15.55%
- 6 месяцев
- 16.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPMV и TMVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | 19.18% | 6.91% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 15.55% | 6.04% |
Correlation
The correlation between EPMV and TMVE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPMV vs. TMVE — Ранг доходности на риск
EPMV
TMVE
Сравнение EPMV c TMVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) и Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPMV | TMVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPMV | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.10 | 3.30 | -1.20 |
Просадки
Сравнение просадок EPMV и TMVE
Максимальная просадка EPMV за все время составила -8.78%, что больше максимальной просадки TMVE в -8.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPMV и TMVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPMV | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.78% | -8.21% | -0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -1.53% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPMV и TMVE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPMV | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.15% | 13.91% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 13.91% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 13.91% | +1.55% |
Сравнение комиссий EPMV и TMVE
EPMV берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии TMVE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPMV и TMVE
Дивидендная доходность EPMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности TMVE в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | 1.24% | 1.48% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, EPMV and TMVE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TMVE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMVE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.88% for EPMV.
EPMV has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.10% for TMVE.
They also come from different issuers: Harbor and Thrivent. Their fees differ too: 0.88% for EPMV and 0.55% for TMVE.
Подберите оптимальное распределение для EPMV и TMVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор