PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPMV с MEDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPMV с MEDI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPMV (Harbor Mid Cap Value ETF) and MEDI (Harbor Health Care ETF) are both exchange-traded funds - EPMV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Harbor, while MEDI is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, EPMV returned 23.80% vs 24.43% for MEDI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. EPMV charges 0.88%/yr vs 0.80%/yr for MEDI.

Доходность

Сравнение доходности EPMV и MEDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) и Harbor Health Care ETF (MEDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPMV показывает доходность 18.32%, что значительно выше, чем у MEDI с доходностью 6.66%.

EPMV

1 день
0.38%
1 месяц
-0.79%
6 месяцев
10.47%
С начала года
18.32%
1 год
23.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MEDI

1 день
0.49%
1 месяц
7.63%
6 месяцев
5.25%
С начала года
6.66%
1 год
24.43%
3 года*
15.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPMV и MEDI

2026 (YTD)2025
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		18.32%14.19%
MEDI
Harbor Health Care ETF		6.66%24.14%

Correlation

The correlation between EPMV and MEDI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.33

Сравнение распределения секторов EPMV и MEDI

Секторы
EPMV
MEDI

Технологии

22.9%

-

Промышленность

20.3%

-

Финансовые услуги

16.5%

-

Потребительский циклический сектор

12.3%

-

Здравоохранение

7.1%
100.0%

Недвижимость

6.3%

-

Сырьевые материалы

6.2%

-

Энергетика

4.4%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Технологии

EPMV
22.9%
MEDI

-

Промышленность

EPMV
20.3%
MEDI

-

Финансовые услуги

EPMV
16.5%
MEDI

-

Потребительский циклический сектор

EPMV
12.3%
MEDI

-

Здравоохранение

EPMV
7.1%
MEDI
100.0%

Недвижимость

EPMV
6.3%
MEDI

-

Сырьевые материалы

EPMV
6.2%
MEDI

-

Энергетика

EPMV
4.4%
MEDI

-

Коммунальные услуги

EPMV
2.7%
MEDI

-

Потребительский защитный сектор

EPMV
1.4%
MEDI

-

Коммуникационные услуги

EPMV

-

MEDI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Value ETF

Harbor Health Care ETF

Часто сравнивают с EPMV:
EPMV с RNINEPMV с LSEQEPMV с FVDEPMV с DBEEPMV с HWSMEPMV с AVMVEPMV с RDIV
Часто сравнивают с MEDI:
MEDI с MEDXMEDI с HDIVXMEDI с FTXHMEDI с RSPHMEDI с IHIMEDI с WHCS.ASMEDI с FDL

Доходность на риск

EPMV vs. MEDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPMV
Ранг доходности на риск EPMV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPMV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPMV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPMV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPMV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPMV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MEDI
Ранг доходности на риск MEDI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDI: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDI: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPMV c MEDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) и Harbor Health Care ETF (MEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPMVMEDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.21

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
1.85

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

1.60

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.90

4.65

+4.25

EPMV vs. MEDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPMV на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEDI равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPMV и MEDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPMV и MEDI

Максимальная просадка EPMV за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки MEDI в -19.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPMV и MEDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPMVMEDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.78%

-19.24%

+10.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-15.34%

+6.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-3.83%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-4.25%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

5.27%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EPMV и MEDI

Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) составляет 3.55%, в то время как у Harbor Health Care ETF (MEDI) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что EPMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPMVMEDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

5.59%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

15.75%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

20.31%

-4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

18.73%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

18.73%

-3.34%

Сравнение комиссий EPMV и MEDI

EPMV берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии MEDI в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPMV и MEDI

Дивидендная доходность EPMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности MEDI в 0.26%

ПозицияTTM202520242023
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		1.25%1.48%0.00%0.00%
MEDI
Harbor Health Care ETF		0.26%0.28%0.54%1.86%

Часто задаваемые вопросы

EPMV and MEDI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEDI has higher volatility (5.59%) compared to EPMV (3.55%). In terms of maximum drawdown, EPMV dropped -8.78% vs MEDI's -19.24%.

On 1-year performance, MEDI leads with 24.43% vs 23.80% for EPMV. On fees, MEDI is cheaper at 0.80% per year. On volatility, EPMV has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MEDI has performed better with a 24.43% return vs 23.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MEDI is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.88% for EPMV.

EPMV has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.26% for MEDI.

EPMV is categorized as Mid Cap Value Equities, while MEDI is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 0.88% for EPMV and 0.80% for MEDI.

EPMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPMV и MEDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор