PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPGCX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPGCX с IOLZX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C (EPGCX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

EPGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности EPGCX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C (EPGCX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPGCX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPGCX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C		-4.44%13.38%9.87%34.16%-25.24%21.72%42.18%32.59%-0.65%33.80%
IOLZX
ICON Equity Fund		3.39%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, EPGCX показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 3.39%. За последние 10 лет акции EPGCX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 14.18% против 12.31% соответственно.

EPGCX

1 день
1.28%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
-4.52%
1 год
16.75%
3 года*
13.27%
5 лет*
6.81%
10 лет*
14.18%

IOLZX

1 день
1.32%
1 месяц
-1.49%
С начала года
3.39%
6 месяцев
6.04%
1 год
24.26%
3 года*
16.33%
5 лет*
7.46%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с EPGCX:
EPGCX с FDGRXEPGCX с FBGRXEPGCX с ACIHXEPGCX с AMRGXEPGCX с ANFFXEPGCX с BBLIXEPGCX с BLUEX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с ICTEXIOLZX с ADX

Сравнение комиссий EPGCX и IOLZX

EPGCX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии IOLZX в 1.04%.

EPGCX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C
IOLZX
ICON Equity Fund

Доходность на риск

EPGCX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPGCX
Ранг доходности на риск EPGCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGCX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGCX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGCX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGCX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGCX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPGCX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C (EPGCX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPGCXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.07

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.59

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.64

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

5.38

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPGCX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPGCX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOLZX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGCX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPGCXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.07

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.35

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.55

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.36

+0.08

Корреляция

Корреляция между EPGCX и IOLZX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGCX и IOLZX

Дивидендная доходность EPGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности IOLZX в 10.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPGCX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C		0.92%0.88%0.00%0.75%2.99%15.94%14.57%11.69%8.45%13.66%7.31%2.67%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.34%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPGCX и IOLZX

Максимальная просадка EPGCX за все время составила -65.66%, что больше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGCX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

EPGCXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.66%

-56.03%

-9.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-14.35%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.74%

-27.77%

-5.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.74%

-41.04%

+7.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.26%

-9.30%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.04%

-12.71%

-5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

4.80%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EPGCX и IOLZX

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C (EPGCX) и ICON Equity Fund (IOLZX) имеют волатильность 7.81% и 7.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPGCXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

7.81%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

14.61%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

23.85%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

21.37%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

22.28%

-1.24%