Сравнение EONGY с AU
EONGY (E.ON SE ADR) and AU (AngloGold Ashanti Limited) are both stocks. EONGY operates in Utilities - Diversified (Utilities), while AU operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, EONGY returned 14.47%/yr vs 19.78%/yr for AU. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EONGY и AU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EONGY показывает доходность 14.47%, что значительно выше, чем у AU с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции EONGY уступали акциям AU по среднегодовой доходности: 14.47% против 19.78% соответственно.
EONGY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 14.47%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 23.26%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- 15.99%
- 10 лет*
- 14.47%
AU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 10.31%
- 1 год
- 93.94%
- 3 года*
- 56.64%
- 5 лет*
- 34.89%
- 10 лет*
- 19.78%
Сравнение доходности по годам EONGY и AU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EONGY E.ON SE ADR | 14.47% | 68.77% | -9.82% | 41.96% | -25.33% | 30.17% | 7.27% | 11.88% | -7.04% | 62.83% |
AU AngloGold Ashanti Limited | 1.94% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | -4.87% | 1.90% | 78.89% | 23.96% | -2.23% |
Correlation
The correlation between EONGY and AU is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2007 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
EONGY:
$55.00B
AU:
$42.65B
EONGY:
$1.33
AU:
$6.85
EONGY:
15.87
AU:
12.32
EONGY:
0.10
AU:
0.14
EONGY:
0.73
AU:
3.83
EONGY:
2.51
AU:
5.00
EONGY:
$75.47B
AU:
$11.17B
EONGY:
$15.73B
AU:
$5.82B
EONGY:
$9.86B
AU:
$5.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EONGY vs. AU — Ранг доходности на риск
EONGY
AU
Сравнение EONGY c AU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E.ON SE ADR (EONGY) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EONGY | AU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.58 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 7.04 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EONGY | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.64 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.72 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.40 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.14 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок EONGY и AU
Максимальная просадка EONGY за все время составила -85.09%, что меньше максимальной просадки AU в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EONGY и AU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EONGY | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.09% | -90.12% | +5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -36.59% | +25.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.37% | -38.71% | +9.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.78% | -51.75% | +4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.78% | -67.91% | +21.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.23% | -32.22% | +5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.06% | -46.08% | -14.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 13.40% | -8.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности EONGY и AU
Текущая волатильность для E.ON SE ADR (EONGY) составляет 8.04%, в то время как у AngloGold Ashanti Limited (AU) волатильность равна 20.03%. Это указывает на то, что EONGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EONGY | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 20.03% | -11.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.13% | 45.74% | -27.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.98% | 57.81% | -34.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 48.98% | -24.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.21% | 49.72% | -24.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EONGY и AU
Дивидендная доходность EONGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности AU в 5.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 5.45% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
EONGY E.ON SE ADR | 3.17% | 3.27% | 4.98% | 4.06% | 5.22% | 2.91% | 3.33% | 3.39% | 2.77% | 4.35% | 29.92% | 5.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EONGY и AU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели E.ON SE ADR и AngloGold Ashanti Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EONGY и AU
EONGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., E.ON SE ADR сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 12.5%.
AU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 3.24B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
EONGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., E.ON SE ADR сообщила об операционной прибыли в 2.62B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
AU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 3.24B, что соответствует операционной рентабельности 56.8%.
EONGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., E.ON SE ADR сообщила о чистой прибыли в 2.27B при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
AU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о чистой прибыли в 1.28B при выручке в 3.24B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
Часто задаваемые вопросы
EONGY and AU have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AU has higher volatility (20.03%) compared to EONGY (8.04%). In terms of maximum drawdown, EONGY dropped -85.09% vs AU's -90.12%.
AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EONGY и AU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор