Сравнение ENS.TO с XEQT.TO
ENS.TO (E Split Corp.) is a stock, while XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) is Global Equities fund actively managed by iShares. Over the past 5 years, ENS.TO returned 17.85%/yr vs 13.11%/yr for XEQT.TO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENS.TO и XEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENS.TO показывает доходность 31.41%, что значительно выше, чем у XEQT.TO с доходностью 12.34%.
ENS.TO
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- 32.90%
- С начала года
- 31.41%
- 1 год
- 49.85%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.98%
XEQT.TO
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.69%
- 6 месяцев
- 7.98%
- С начала года
- 12.34%
- 1 год
- 25.34%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 13.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.40%
Сравнение доходности по годам ENS.TO и XEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENS.TO E Split Corp. | 31.41% | 20.45% | 32.30% | -11.05% | 17.71% | 36.52% | -13.28% | 26.53% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 12.34% | 20.57% | 24.38% | 17.27% | -10.99% | 18.98% | 11.85% | 8.56% |
Correlation
The correlation between ENS.TO and XEQT.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2019 г. | 0.36 |
The correlation between ENS.TO and XEQT.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENS.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск
ENS.TO
XEQT.TO
Сравнение ENS.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E Split Corp. (ENS.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENS.TO | XEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.38 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | 3.08 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.61 | 13.07 | +0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENS.TO и XEQT.TO
Максимальная просадка ENS.TO за все время составила -49.45%, что больше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENS.TO и XEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENS.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.45% | -29.74% | -19.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -8.25% | -2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.73% | -15.08% | -13.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.73% | -19.55% | -10.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -2.55% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -4.04% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 1.94% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENS.TO и XEQT.TO
E Split Corp. (ENS.TO) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что ENS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENS.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 2.55% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 10.20% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 12.31% | +5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 13.25% | +5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.65% | 15.51% | +14.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENS.TO и XEQT.TO
Дивидендная доходность ENS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности XEQT.TO в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENS.TO E Split Corp. | 8.47% | 10.29% | 11.14% | 12.98% | 10.30% | 10.97% | 13.39% | 9.41% | 4.61% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.62% | 1.66% | 2.03% | 2.09% | 2.14% | 1.66% | 1.69% | 1.21% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ENS.TO and XEQT.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENS.TO и XEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор