PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENR.DE с 1ALV.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENR.DE с 1ALV.MI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ENR.DE (Siemens Energy AG) and 1ALV.MI (Allianz SE) are both stocks. ENR.DE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while 1ALV.MI operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, ENR.DE returned 43.14%/yr vs 16.64%/yr for 1ALV.MI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENR.DE и 1ALV.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Siemens Energy AG (ENR.DE) и Allianz SE (1ALV.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENR.DE показывает доходность 30.29%, что значительно выше, чем у 1ALV.MI с доходностью -1.29%.

ENR.DE

1 день
1.71%
1 месяц
-7.87%
С начала года
30.29%
6 месяцев
31.21%
1 год
84.94%
3 года*
89.61%
5 лет*
43.14%
10 лет*
—

1ALV.MI

1 день
0.16%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.72%
1 год
13.34%
3 года*
26.48%
5 лет*
16.64%
10 лет*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENR.DE и 1ALV.MI

2026 (YTD)202520242023202220212020
ENR.DE
Siemens Energy AG		30.29%138.98%319.83%-31.74%-21.43%-25.03%36.30%
1ALV.MI
Allianz SE		-1.29%41.28%27.38%24.91%3.79%7.10%23.84%

Correlation

The correlation between ENR.DE and 1ALV.MI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2020 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siemens Energy AG

Allianz SE

Часто сравнивают с ENR.DE:
ENR.DE с SMNEYENR.DE с GEENR.DE с SIEMENS.NSENR.DE с WGSENR.DE с TEP.PAENR.DE с SHL.DEENR.DE с ^GSPC
Часто сравнивают с 1ALV.MI:
1ALV.MI с BRO1ALV.MI с JPM1ALV.MI с SPY1ALV.MI с VOO1ALV.MI с AXA.DE1ALV.MI с ALV.DE1ALV.MI с ^GSPC

Доходность на риск

ENR.DE vs. 1ALV.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENR.DE
Ранг доходности на риск ENR.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENR.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENR.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENR.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENR.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENR.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
1ALV.MI
Ранг доходности на риск 1ALV.MI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1ALV.MI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1ALV.MI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1ALV.MI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1ALV.MI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1ALV.MI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENR.DE c 1ALV.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Energy AG (ENR.DE) и Allianz SE (1ALV.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENR.DE1ALV.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
0.48

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
0.77

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.10

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

0.83

+2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.40

2.07

+9.33

ENR.DE vs. 1ALV.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENR.DE на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа 1ALV.MI равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENR.DE и 1ALV.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENR.DE и 1ALV.MI

Максимальная просадка ENR.DE за все время составила -79.51%, что больше максимальной просадки 1ALV.MI в -72.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENR.DE и 1ALV.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENR.DE1ALV.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.51%

-72.36%

-7.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.08%

-11.81%

-14.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.62%

-12.25%

-58.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.46%

-27.58%

-46.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.75%

-5.35%

-11.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.40%

-16.89%

-11.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.43%

4.73%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ENR.DE и 1ALV.MI

Siemens Energy AG (ENR.DE) имеет более высокую волатильность в 14.87% по сравнению с Allianz SE (1ALV.MI) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что ENR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 1ALV.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENR.DE1ALV.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.87%

5.86%

+9.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.31%

14.53%

+21.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.93%

20.20%

+28.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.07%

21.12%

+30.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.46%

23.23%

+27.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENR.DE и 1ALV.MI

Дивидендная доходность ENR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности 1ALV.MI в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1ALV.MI
Allianz SE		4.62%3.93%4.77%4.76%5.35%4.69%4.80%4.11%4.51%3.96%4.68%4.18%
ENR.DE
Siemens Energy AG		0.45%0.00%0.00%0.00%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENR.DE и 1ALV.MI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Siemens Energy AG и Allianz SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ENR.DE and 1ALV.MI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENR.DE и 1ALV.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор