PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENI.MI с DTEGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENI.MI с DTEGY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ENI.MI (Eni S.p.A.) and DTEGY (Deutsche Telekom AG ADR) are both stocks. ENI.MI operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while DTEGY operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, ENI.MI returned 12.61%/yr vs 12.11%/yr for DTEGY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENI.MI и DTEGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Eni S.p.A. (ENI.MI) и Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENI.MI торгуется в EUR, в то время как DTEGY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DTEGY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENI.MI показывает доходность 47.16%, что значительно выше, чем у DTEGY с доходностью 5.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ENI.MI имеют среднегодовую доходность 12.61%, а акции DTEGY немного отстают с 12.11%.

ENI.MI

1 день
-2.27%
1 месяц
-0.38%
С начала года
47.16%
6 месяцев
49.00%
1 год
75.52%
3 года*
29.49%
5 лет*
25.09%
10 лет*
12.61%

DTEGY

1 день
1.03%
1 месяц
3.11%
С начала года
5.72%
6 месяцев
9.55%
1 год
-4.08%
3 года*
18.50%
5 лет*
14.32%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENI.MI и DTEGY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENI.MI
Eni S.p.A.		47.16%32.29%-8.74%23.38%16.23%52.33%-33.91%6.74%4.80%-5.53%
DTEGY
Deutsche Telekom AG ADR		5.72%-0.82%36.51%20.67%23.87%11.52%10.57%2.63%5.53%-6.33%

Correlation

The correlation between ENI.MI and DTEGY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2010 г.

0.33

The correlation between ENI.MI and DTEGY shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eni S.p.A.

Deutsche Telekom AG ADR

Часто сравнивают с ENI.MI:
ENI.MI с ENEL.MIENI.MI с ENG.MCENI.MI с TRN.MIENI.MI с SRG.MIENI.MI с SHELENI.MI с TTEENI.MI с IGLO.L
Часто сравнивают с DTEGY:
DTEGY с TMUSDTEGY с BMY.LDTEGY с NOKDTEGY с TDTEGY с WMDTEGY с ERICDTEGY с DAX

Доходность на риск

ENI.MI vs. DTEGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENI.MI
Ранг доходности на риск ENI.MI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENI.MI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENI.MI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENI.MI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENI.MI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENI.MI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DTEGY
Ранг доходности на риск DTEGY: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTEGY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTEGY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTEGY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTEGY: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTEGY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENI.MI c DTEGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (ENI.MI) и Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENI.MIDTEGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.34
-0.23

+3.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
-0.17

+3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

0.98

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.15

-0.28

+6.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.16

-0.51

+24.67

ENI.MI vs. DTEGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENI.MI на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа DTEGY равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENI.MI и DTEGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENI.MI и DTEGY

Максимальная просадка ENI.MI за все время составила -59.75%, что больше максимальной просадки DTEGY в -40.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENI.MI и DTEGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENI.MIDTEGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.75%

-40.32%

-19.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-18.97%

+6.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.53%

-24.22%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

-24.22%

-2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.75%

-40.32%

-19.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-15.68%

+10.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.90%

-9.12%

-7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

10.47%

-7.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ENI.MI и DTEGY

Eni S.p.A. (ENI.MI) и Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) имеют волатильность 7.00% и 7.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENI.MIDTEGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

7.18%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.94%

18.21%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.18%

23.43%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.60%

19.92%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.35%

20.64%

+5.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENI.MI и DTEGY

Дивидендная доходность ENI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности DTEGY в 3.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTEGY
Deutsche Telekom AG ADR		3.51%2.98%2.70%3.09%7.01%2.67%5.88%4.71%4.52%3.70%6.92%3.19%
ENI.MI
Eni S.p.A.		4.52%6.32%7.41%5.93%6.55%5.48%6.43%6.06%5.96%5.80%5.17%6.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENI.MI и DTEGY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eni S.p.A. и Deutsche Telekom AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ENI.MI and DTEGY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENI.MI и DTEGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор