Сравнение ENHU с USPX
ENHU (iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ENHU is actively managed, while USPX is passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. ENHU charges 0.22%/yr vs 0.03%/yr for USPX.
Доходность
Сравнение доходности ENHU и USPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ENHU показывает доходность 8.52%, а USPX немного ниже – 8.24%.
ENHU
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USPX
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 25.33%
- 3 года*
- 21.51%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 12.40%
Сравнение доходности по годам ENHU и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ENHU iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF | 8.52% | 1.32% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 8.24% | 0.69% |
Correlation
The correlation between ENHU and USPX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENHU vs. USPX — Ранг доходности на риск
ENHU
USPX
Сравнение ENHU c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF (ENHU) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENHU | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.06 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.78 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок ENHU и USPX
Максимальная просадка ENHU за все время составила -8.98%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENHU и USPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENHU | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.98% | -31.21% | +22.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -2.90% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -4.44% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ENHU и USPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENHU | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 12.39% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.58% | 16.21% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.58% | 15.94% | -2.36% |
Сравнение комиссий ENHU и USPX
ENHU берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENHU и USPX
Дивидендная доходность ENHU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности USPX в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENHU iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF | 0.35% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.06% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, ENHU and USPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.22% for ENHU.
USPX has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.35% for ENHU.
They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.22% for ENHU and 0.03% for USPX.
Подберите оптимальное распределение для ENHU и USPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор