Сравнение ENHU с SIXA
ENHU (iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF) and SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENHU charges 0.22%/yr vs 0.86%/yr for SIXA.
Доходность
Сравнение доходности ENHU и SIXA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENHU показывает доходность 9.95%, что значительно ниже, чем у SIXA с доходностью 14.58%.
ENHU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 8.33%
- С начала года
- 9.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SIXA
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 13.21%
- С начала года
- 14.58%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 19.50%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.16%
Сравнение доходности по годам ENHU и SIXA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ENHU iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF | 9.95% | 1.32% |
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 14.58% | 3.50% |
Correlation
The correlation between ENHU and SIXA is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENHU vs. SIXA — Ранг доходности на риск
ENHU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SIXA
Сравнение ENHU c SIXA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF (ENHU) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENHU | SIXA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENHU и SIXA
Максимальная просадка ENHU за все время составила -8.98%, что меньше максимальной просадки SIXA в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENHU и SIXA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENHU | SIXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.98% | -18.38% | +9.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -0.16% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.47% | -2.95% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ENHU и SIXA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENHU | SIXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 8.91% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 12.76% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.50% | 13.27% | +0.23% |
Сравнение комиссий ENHU и SIXA
ENHU берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии SIXA в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENHU и SIXA
Дивидендная доходность ENHU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности SIXA в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENHU iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF | 0.50% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 2.00% | 2.31% | 1.62% | 2.12% | 2.23% | 1.63% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
ENHU and SIXA have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ENHU is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENHU is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.
SIXA has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.50% for ENHU.
They also come from different issuers: iShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.22% for ENHU and 0.86% for SIXA.
Подберите оптимальное распределение для ENHU и SIXA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор