PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENGY.L с SWLD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENGY.L с SWLD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENGY.L (SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF) and SWLD.L (SPDR MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ENGY.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while SWLD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ENGY.L returned 19.97%/yr vs 13.02%/yr for SWLD.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. ENGY.L charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for SWLD.L.

Доходность

Сравнение доходности ENGY.L и SWLD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENGY.L торгуется в EUR, в то время как SWLD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWLD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENGY.L показывает доходность 34.70%, что значительно выше, чем у SWLD.L с доходностью 11.04%.

ENGY.L

1 день
-0.95%
1 месяц
-2.52%
С начала года
34.70%
6 месяцев
30.73%
1 год
54.12%
3 года*
17.47%
5 лет*
19.97%
10 лет*
11.39%

SWLD.L

1 день
-0.00%
1 месяц
4.91%
С начала года
11.04%
6 месяцев
11.49%
1 год
23.92%
3 года*
17.62%
5 лет*
13.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENGY.L и SWLD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ENGY.L
SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF		34.70%14.96%-5.53%7.23%38.81%36.72%-31.68%-1.01%
SWLD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		11.04%6.97%27.04%20.20%-12.80%31.70%5.91%16.45%

Correlation

The correlation between ENGY.L and SWLD.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г.

0.31

The correlation between ENGY.L and SWLD.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ENGY.L и SWLD.L

Секторы
ENGY.L
SWLD.L

Энергетика

99.1%
4.2%

Коммуникационные услуги

0.7%
9.2%

Финансовые услуги

0.0%
15.7%

Промышленность

0.0%
11.4%

Здравоохранение

0.0%
8.8%

Потребительский защитный сектор

0.0%
5.2%

Технологии

0.0%
28.3%

Потребительский циклический сектор

0.0%
9.3%

Сырьевые материалы

0.0%
3.3%

Коммунальные услуги

0.0%
2.7%

Недвижимость

0.0%
1.9%

Энергетика

ENGY.L
99.1%
SWLD.L
4.2%

Коммуникационные услуги

ENGY.L
0.7%
SWLD.L
9.2%

Финансовые услуги

ENGY.L
0.0%
SWLD.L
15.7%

Промышленность

ENGY.L
0.0%
SWLD.L
11.4%

Здравоохранение

ENGY.L
0.0%
SWLD.L
8.8%

Потребительский защитный сектор

ENGY.L
0.0%
SWLD.L
5.2%

Технологии

ENGY.L
0.0%
SWLD.L
28.3%

Потребительский циклический сектор

ENGY.L
0.0%
SWLD.L
9.3%

Сырьевые материалы

ENGY.L
0.0%
SWLD.L
3.3%

Коммунальные услуги

ENGY.L
0.0%
SWLD.L
2.7%

Недвижимость

ENGY.L
0.0%
SWLD.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF

SPDR MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с ENGY.L:
ENGY.L с ENGW.LENGY.L с IXCENGY.L с SWRD.LENGY.L с VTENGY.L с CSKR.LENGY.L с SMHENGY.L с VAGP.L
Часто сравнивают с SWLD.L:
SWLD.L с VWRP.LSWLD.L с SWDA.LSWLD.L с VHVG.LSWLD.L с IMID.LSWLD.L с VWRL.LSWLD.L с LGGG.LSWLD.L с SSAC.L

Доходность на риск

ENGY.L vs. SWLD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENGY.L
Ранг доходности на риск ENGY.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGY.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGY.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGY.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGY.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGY.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SWLD.L
Ранг доходности на риск SWLD.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLD.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLD.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLD.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENGY.L c SWLD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENGY.LSWLD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.22

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.10

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

3.67

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.65

15.05

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENGY.L vs. SWLD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENGY.L на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLD.L равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENGY.L и SWLD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENGY.LSWLD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.22

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.93

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.86

-0.44

Просадки

Сравнение просадок ENGY.L и SWLD.L

Максимальная просадка ENGY.L за все время составила -58.56%, что больше максимальной просадки SWLD.L в -33.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGY.L и SWLD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENGY.LSWLD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.56%

-33.05%

-25.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-6.49%

-5.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.50%

-21.04%

-5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

-21.04%

-5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-0.36%

-6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.00%

-4.37%

-8.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

1.59%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ENGY.L и SWLD.L

SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что ENGY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENGY.LSWLD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

2.20%

+5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.23%

7.47%

+11.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

10.73%

+11.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.63%

14.01%

+10.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.01%

16.22%

+13.79%

Сравнение комиссий ENGY.L и SWLD.L

ENGY.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SWLD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENGY.L и SWLD.L

Ни ENGY.L, ни SWLD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ENGY.L and SWLD.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SWLD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SWLD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for ENGY.L.

ENGY.L is categorized as Energy Equities, while SWLD.L is Global Equities. ENGY.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while SWLD.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.18% for ENGY.L and 0.12% for SWLD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENGY.L и SWLD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор