Сравнение ENGY.L с GXLE.L
ENGY.L (SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF) and GXLE.L (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) are both Energy Equities funds from State Street tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENGY.L returned 17.47%/yr vs 14.01%/yr for GXLE.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENGY.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for GXLE.L.
Доходность
Сравнение доходности ENGY.L и GXLE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENGY.L торгуется в EUR, в то время как GXLE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENGY.L показывает доходность 34.70%, что значительно выше, чем у GXLE.L с доходностью 31.82%.
ENGY.L
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- 34.70%
- 6 месяцев
- 30.73%
- 1 год
- 54.12%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 19.97%
- 10 лет*
- 11.39%
GXLE.L
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 31.82%
- 6 месяцев
- 29.70%
- 1 год
- 43.80%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENGY.L и GXLE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ENGY.L SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF | 34.70% | 14.96% | -5.53% | 7.23% | 15.47% |
GXLE.L SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 31.82% | -3.11% | 10.60% | -3.02% | 19.50% |
Correlation
The correlation between ENGY.L and GXLE.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.73 |
The correlation between ENGY.L and GXLE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENGY.L vs. GXLE.L — Ранг доходности на риск
ENGY.L
GXLE.L
Сравнение ENGY.L c GXLE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENGY.L | GXLE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 2.60 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.65 | 8.43 | +6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENGY.L | GXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 1.82 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.48 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ENGY.L и GXLE.L
Максимальная просадка ENGY.L за все время составила -58.56%, что больше максимальной просадки GXLE.L в -26.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGY.L и GXLE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENGY.L | GXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.56% | -26.82% | -31.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -16.78% | +5.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.50% | -26.82% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.36% | -8.53% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.00% | -11.19% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 5.18% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENGY.L и GXLE.L
Текущая волатильность для SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) составляет 8.12%, в то время как у SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что ENGY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENGY.L | GXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 9.34% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.23% | 20.46% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 24.00% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.63% | 25.96% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.01% | 25.96% | +4.05% |
Сравнение комиссий ENGY.L и GXLE.L
ENGY.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии GXLE.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENGY.L и GXLE.L
Ни ENGY.L, ни GXLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ENGY.L and GXLE.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for ENGY.L.
Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.18% for ENGY.L and 0.15% for GXLE.L.
Подберите оптимальное распределение для ENGY.L и GXLE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор