Сравнение ENGW.L с USSC.L
ENGW.L (SPDR MSCI World Energy UCITS ETF) and USSC.L (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ENGW.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while USSC.L is a Small Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENGW.L returned 15.70%/yr vs 16.77%/yr for USSC.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ENGW.L и USSC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENGW.L торгуется в GBP, в то время как USSC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USSC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENGW.L показывает доходность 30.79%, что значительно выше, чем у USSC.L с доходностью 14.21%.
ENGW.L
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 30.79%
- 6 месяцев
- 28.06%
- 1 год
- 48.84%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USSC.L
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 13.60%
- 1 год
- 38.05%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам ENGW.L и USSC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ENGW.L SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 30.79% | 7.20% | 3.55% | -2.06% | 20.65% |
USSC.L SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 14.21% | 6.56% | 10.22% | 17.02% | -1.42% |
Correlation
The correlation between ENGW.L and USSC.L is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between ENGW.L and USSC.L has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENGW.L vs. USSC.L — Ранг доходности на риск
ENGW.L
USSC.L
Сравнение ENGW.L c USSC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENGW.L | USSC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.42 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 5.31 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | 17.68 | -6.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENGW.L | USSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.41 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.53 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ENGW.L и USSC.L
Максимальная просадка ENGW.L за все время составила -21.65%, что меньше максимальной просадки USSC.L в -43.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGW.L и USSC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENGW.L | USSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.65% | -43.40% | +21.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -7.13% | -7.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.40% | -28.91% | +7.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.57% | 0.00% | -7.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -7.95% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 2.15% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENGW.L и USSC.L
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что ENGW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USSC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENGW.L | USSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 3.69% | +4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 10.24% | +7.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.21% | 15.72% | +5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.79% | 20.60% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.79% | 22.18% | +0.61% |
Сравнение комиссий ENGW.L и USSC.L
И ENGW.L, и USSC.L имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENGW.L и USSC.L
Ни ENGW.L, ни USSC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ENGW.L and USSC.L have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENGW.L and USSC.L have the same expense ratio: 0.30% per year.
ENGW.L is categorized as Energy Equities, while USSC.L is Small Cap Value Equities. ENGW.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while USSC.L tracks MSCI USA Small Cap Value Weighted Index.
Подберите оптимальное распределение для ENGW.L и USSC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор