Сравнение ENGW.L с SPX5.L
ENGW.L (SPDR MSCI World Energy UCITS ETF) and SPX5.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ENGW.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while SPX5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENGW.L returned 15.70%/yr vs 19.03%/yr for SPX5.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. ENGW.L charges 0.30%/yr vs 0.09%/yr for SPX5.L.
Доходность
Сравнение доходности ENGW.L и SPX5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENGW.L показывает доходность 30.79%, что значительно выше, чем у SPX5.L с доходностью 10.53%.
ENGW.L
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 30.79%
- 6 месяцев
- 28.06%
- 1 год
- 48.84%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPX5.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 29.15%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 16.17%
Сравнение доходности по годам ENGW.L и SPX5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ENGW.L SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 30.79% | 7.20% | 3.55% | -2.06% | 20.65% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 10.53% | 9.34% | 27.47% | 19.75% | -7.81% |
Correlation
The correlation between ENGW.L and SPX5.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.28 |
The correlation between ENGW.L and SPX5.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENGW.L vs. SPX5.L — Ранг доходности на риск
ENGW.L
SPX5.L
Сравнение ENGW.L c SPX5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENGW.L | SPX5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.52 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 4.10 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | 15.08 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENGW.L | SPX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.76 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.04 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок ENGW.L и SPX5.L
Максимальная просадка ENGW.L за все время составила -21.65%, что меньше максимальной просадки SPX5.L в -25.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGW.L и SPX5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENGW.L | SPX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.65% | -25.45% | +3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -7.07% | -7.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.40% | -20.90% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.57% | -0.22% | -7.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -3.18% | -5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 1.93% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENGW.L и SPX5.L
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что ENGW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENGW.L | SPX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 2.67% | +5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 7.16% | +10.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.21% | 10.50% | +10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.79% | 14.22% | +8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.79% | 15.52% | +7.27% |
Сравнение комиссий ENGW.L и SPX5.L
ENGW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPX5.L в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENGW.L и SPX5.L
ENGW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGW.L SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.98% | 1.04% | 1.21% | 1.39% | 0.98% | 1.40% | 1.76% | 1.71% | 2.36% | 1.49% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
ENGW.L and SPX5.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPX5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPX5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for ENGW.L.
ENGW.L is categorized as Energy Equities, while SPX5.L is S&P 500. ENGW.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while SPX5.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.30% for ENGW.L and 0.09% for SPX5.L.
Подберите оптимальное распределение для ENGW.L и SPX5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор