PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENGW.L с RAYS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENGW.L с RAYS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENGW.L (SPDR MSCI World Energy UCITS ETF) and RAYS.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - ENGW.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while RAYS.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENGW.L returned 15.70%/yr vs -3.85%/yr for RAYS.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. ENGW.L charges 0.30%/yr vs 0.69%/yr for RAYS.L.

Доходность

Сравнение доходности ENGW.L и RAYS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENGW.L торгуется в GBP, в то время как RAYS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RAYS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENGW.L показывает доходность 30.79%, что значительно ниже, чем у RAYS.L с доходностью 39.17%.

ENGW.L

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.82%
С начала года
30.79%
6 месяцев
28.06%
1 год
48.84%
3 года*
15.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

RAYS.L

1 день
-1.94%
1 месяц
15.83%
С начала года
39.17%
6 месяцев
42.81%
1 год
107.94%
3 года*
-3.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENGW.L и RAYS.L

2026 (YTD)2025202420232022
ENGW.L
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF		30.79%7.20%3.55%-2.06%20.65%
RAYS.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc		39.17%36.36%-36.34%-29.61%0.10%

Correlation

The correlation between ENGW.L and RAYS.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.18

The correlation between ENGW.L and RAYS.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ENGW.L:
ENGW.L с ENGY.LENGW.L с XDW0.DEENGW.L с IXCENGW.L с PEXENGW.L с BRK-BENGW.L с GUNRENGW.L с CEMT.DE
Часто сравнивают с RAYS.L:
RAYS.L с TANRAYS.L с RAYG.LRAYS.L с GLDRAYS.L с ANRJ.LRAYS.L с RENG.LRAYS.L с ESIE.LRAYS.L с CWEU.L

Доходность на риск

ENGW.L vs. RAYS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENGW.L
Ранг доходности на риск ENGW.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGW.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGW.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGW.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGW.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGW.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
RAYS.L
Ранг доходности на риск RAYS.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAYS.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYS.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYS.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYS.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYS.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENGW.L c RAYS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENGW.LRAYS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
3.27

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.92

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

9.02

-5.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

21.84

-10.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENGW.L vs. RAYS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENGW.L на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAYS.L равному 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENGW.L и RAYS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENGW.LRAYS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

3.27

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

-0.11

+0.71

Просадки

Сравнение просадок ENGW.L и RAYS.L

Максимальная просадка ENGW.L за все время составила -21.65%, что меньше максимальной просадки RAYS.L в -73.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGW.L и RAYS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENGW.LRAYS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.65%

-73.42%

+51.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.56%

-11.90%

-2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

-64.74%

+43.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.57%

-32.84%

+25.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-41.69%

+32.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

4.93%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ENGW.L и RAYS.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) составляет 8.05%, в то время как у Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) волатильность равна 12.48%. Это указывает на то, что ENGW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAYS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENGW.LRAYS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

12.48%

-4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

21.95%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.21%

32.89%

-11.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

36.87%

-14.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

36.87%

-14.08%

Сравнение комиссий ENGW.L и RAYS.L

ENGW.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии RAYS.L в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENGW.L и RAYS.L

Ни ENGW.L, ни RAYS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ENGW.L and RAYS.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENGW.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENGW.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.69% for RAYS.L.

ENGW.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while RAYS.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for ENGW.L and 0.69% for RAYS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENGW.L и RAYS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор