PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ENGW.L с IMID.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ENGW.L и IMID.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENGW.L торгуется в GBP, в то время как IMID.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMID.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENGW.L показывает доходность 30.79%, что значительно выше, чем у IMID.L с доходностью 12.81%.


ENGW.L

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.82%
С начала года
30.79%
6 месяцев
28.06%
1 год
48.84%
3 года*
15.70%
5 лет*
10 лет*

IMID.L

1 день
0.04%
1 месяц
5.41%
С начала года
12.81%
6 месяцев
12.92%
1 год
31.35%
3 года*
17.80%
5 лет*
12.17%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENGW.L и IMID.L


2026 (YTD)2025202420232022
ENGW.L
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF
30.79%7.20%3.55%-2.06%20.65%
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI
12.81%13.45%18.35%15.57%-6.83%

Correlation

The correlation between ENGW.L and IMID.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.28

The correlation between ENGW.L and IMID.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

SPDR MSCI ACWI IMI

Доходность на риск

ENGW.L vs. IMID.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ENGW.L
Ранг доходности на риск ENGW.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGW.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGW.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGW.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGW.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGW.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина

IMID.L
Ранг доходности на риск IMID.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMID.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMID.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMID.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMID.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMID.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENGW.L c IMID.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ENGW.LIMID.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.49

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

4.54

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

17.18

-6.14

ENGW.L vs. IMID.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENGW.L на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMID.L равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENGW.L и IMID.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ENGW.LIMID.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.58

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.57

+0.03

Просадки

Сравнение просадок ENGW.L и IMID.L

Максимальная просадка ENGW.L за все время составила -21.65%, что меньше максимальной просадки IMID.L в -37.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGW.L и IMID.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ENGW.LIMID.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.65%

-37.84%

+16.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.56%

-6.85%

-7.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

-18.69%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.57%

-0.29%

-7.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-3.69%

-5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

1.82%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ENGW.L и IMID.L

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что ENGW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ENGW.LIMID.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

3.55%

+4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

9.34%

+8.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.21%

12.05%

+9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

14.26%

+8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

20.46%

+2.33%

Сравнение комиссий ENGW.L и IMID.L

ENGW.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IMID.L в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ENGW.L и IMID.L

Ни ENGW.L, ни IMID.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


ENGW.L and IMID.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENGW.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENGW.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for IMID.L.

ENGW.L is categorized as Energy Equities, while IMID.L is Global Equities. ENGW.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while IMID.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.30% for ENGW.L and 0.40% for IMID.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENGW.L и IMID.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор