PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ENGW.L с EYED.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENGW.L с EYED.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ENGW.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF) and EYED.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)) are both Energy Equities funds - ENGW.L tracks the MSCI World Energy 35/20 Capped Index while EYED.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENGW.L returned 14.67%/yr vs 16.55%/yr for EYED.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ENGW.L charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for EYED.L.

Доходность

Сравнение доходности ENGW.L и EYED.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENGW.L показывает доходность 26.15%, что значительно ниже, чем у EYED.L с доходностью 30.23%.

ENGW.L

1 день
0.00%
1 месяц
2.81%
6 месяцев
19.76%
С начала года
26.15%
1 год
35.29%
3 года*
14.67%
5 лет*
13.60%
10 лет*
5.50%

EYED.L

1 день
2.09%
1 месяц
3.71%
6 месяцев
27.19%
С начала года
30.23%
1 год
42.85%
3 года*
16.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENGW.L и EYED.L

2026 (YTD)2025202420232022
ENGW.L
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF		26.15%7.20%3.55%-2.06%-0.51%
EYED.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)		30.23%20.21%-10.08%6.02%5.38%

Correlation

The correlation between ENGW.L and EYED.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г.

0.83

The correlation between ENGW.L and EYED.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с ENGW.L:
ENGW.L с XDW0.DEENGW.L с ENGY.LENGW.L с IXCENGW.L с PEXENGW.L с BRK-BENGW.L с GUNRENGW.L с CEMT.DE
Часто сравнивают с EYED.L:
EYED.L с GXLE.LEYED.L с NCLP.LEYED.L с ESIE.LEYED.L с CWEU.LEYED.L с XSEN.LEYED.L с RNRU.LEYED.L с RENG.L

Доходность на риск

ENGW.L vs. EYED.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENGW.L
Ранг доходности на риск ENGW.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGW.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGW.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGW.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGW.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGW.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EYED.L
Ранг доходности на риск EYED.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYED.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYED.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYED.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYED.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYED.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENGW.L c EYED.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENGW.LEYED.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.86

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.33

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.26

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.68

6.79

-1.11

ENGW.L vs. EYED.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENGW.L на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EYED.L равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENGW.L и EYED.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENGW.L и EYED.L

Максимальная просадка ENGW.L за все время составила -69.49%, что больше максимальной просадки EYED.L в -25.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGW.L и EYED.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENGW.LEYED.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.49%

-25.29%

-44.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-18.88%

+2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

-25.29%

+3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.85%

-10.32%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.71%

-8.42%

-12.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.23%

6.29%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ENGW.L и EYED.L

State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) имеют волатильность 6.42% и 6.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENGW.LEYED.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

6.56%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.25%

20.03%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.94%

22.96%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.48%

21.29%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.78%

21.29%

+5.49%

Сравнение комиссий ENGW.L и EYED.L

ENGW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EYED.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENGW.L и EYED.L

ENGW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EYED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.

ПозицияTTM202520242023
ENGW.L
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
EYED.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)		3.99%5.09%5.79%5.09%

Часто задаваемые вопросы

ENGW.L and EYED.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EYED.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EYED.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for ENGW.L.

ENGW.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index, while EYED.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for ENGW.L and 0.18% for EYED.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENGW.L и EYED.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор