PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENGW.L с ECLM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENGW.L с ECLM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENGW.L (SPDR MSCI World Energy UCITS ETF) and ECLM.DE (HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ENGW.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while ECLM.DE is a Global Equities fund tracking the iClima Global Decarbonisation Enablers. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENGW.L returned 15.70%/yr vs 4.46%/yr for ECLM.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. ENGW.L charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for ECLM.DE.

Доходность

Сравнение доходности ENGW.L и ECLM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) и HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (ECLM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENGW.L торгуется в GBP, в то время как ECLM.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ECLM.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENGW.L показывает доходность 30.79%, что значительно выше, чем у ECLM.DE с доходностью 17.22%.

ENGW.L

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.82%
С начала года
30.79%
6 месяцев
28.06%
1 год
48.84%
3 года*
15.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

ECLM.DE

1 день
-1.35%
1 месяц
5.93%
С начала года
17.22%
6 месяцев
16.14%
1 год
40.76%
3 года*
4.46%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENGW.L и ECLM.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ENGW.L
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF		30.79%7.20%3.55%-2.06%20.65%
ECLM.DE
HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF		17.22%18.70%-15.33%-0.99%-14.37%

Correlation

The correlation between ENGW.L and ECLM.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.22

The correlation between ENGW.L and ECLM.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF

Часто сравнивают с ENGW.L:
ENGW.L с ENGY.LENGW.L с XDW0.DEENGW.L с IXCENGW.L с PEXENGW.L с BRK-BENGW.L с CEMT.DEENGW.L с GUNR
Часто сравнивают с ECLM.DE:
ECLM.DE с D5BL.DEECLM.DE с GOAI.DEECLM.DE с PRAZ.DEECLM.DE с WEBN.DEECLM.DE с XMLC.DEECLM.DE с ZPRX.DEECLM.DE с ZPRV.DE

Доходность на риск

ENGW.L vs. ECLM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENGW.L
Ранг доходности на риск ENGW.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGW.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGW.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGW.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGW.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGW.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ECLM.DE
Ранг доходности на риск ECLM.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECLM.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECLM.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECLM.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECLM.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECLM.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENGW.L c ECLM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) и HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (ECLM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENGW.LECLM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.43

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.19

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

2.11

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

3.94

+7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENGW.L vs. ECLM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENGW.L на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа ECLM.DE равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENGW.L и ECLM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENGW.LECLM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.43

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.05

+0.55

Просадки

Сравнение просадок ENGW.L и ECLM.DE

Максимальная просадка ENGW.L за все время составила -21.65%, что меньше максимальной просадки ECLM.DE в -49.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGW.L и ECLM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENGW.LECLM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.65%

-49.50%

+27.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.56%

-19.25%

+4.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

-36.46%

+15.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.57%

-14.42%

+6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-23.80%

+15.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

10.33%

-5.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ENGW.L и ECLM.DE

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (ECLM.DE) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что ENGW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECLM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENGW.LECLM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

6.50%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

13.18%

+4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.21%

28.48%

-7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

22.83%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

23.16%

-0.37%

Сравнение комиссий ENGW.L и ECLM.DE

ENGW.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ECLM.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENGW.L и ECLM.DE

Ни ENGW.L, ни ECLM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ENGW.L and ECLM.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENGW.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENGW.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for ECLM.DE.

ENGW.L is categorized as Energy Equities, while ECLM.DE is Global Equities. ENGW.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while ECLM.DE tracks iClima Global Decarbonisation Enablers. They also come from different issuers: State Street and HANetf. Their fees differ too: 0.30% for ENGW.L and 0.65% for ECLM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENGW.L и ECLM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор