Сравнение ENGE.L с WDEE.L
ENGE.L (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) and WDEE.L (Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - ENGE.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while WDEE.L tracks the S&P World Energy Targeted & Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENGE.L returned 17.62%/yr vs 15.96%/yr for WDEE.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ENGE.L и WDEE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENGE.L торгуется в GBP, в то время как WDEE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENGE.L показывает доходность 33.47%, что значительно выше, чем у WDEE.L с доходностью 30.50%.
ENGE.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 33.47%
- 6 месяцев
- 31.39%
- 1 год
- 58.60%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDEE.L
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 30.50%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 40.90%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENGE.L и WDEE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ENGE.L SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 33.47% | 20.13% | -9.19% | 2.99% |
WDEE.L Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc | 30.46% | 1.24% | 5.84% | 4.65% |
Correlation
The correlation between ENGE.L and WDEE.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.80 |
The correlation between ENGE.L and WDEE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENGE.L vs. WDEE.L — Ранг доходности на риск
ENGE.L
WDEE.L
Сравнение ENGE.L c WDEE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENGE.L | WDEE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.36 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.93 | 3.43 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.51 | 10.75 | +3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENGE.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 2.09 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.67 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ENGE.L и WDEE.L
Максимальная просадка ENGE.L за все время составила -25.54%, что больше максимальной просадки WDEE.L в -21.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGE.L и WDEE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENGE.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.54% | -21.91% | -3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -11.86% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.54% | -21.91% | -3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -5.47% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -7.26% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 3.79% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENGE.L и WDEE.L
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что ENGE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENGE.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 7.32% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 15.99% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 19.54% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.66% | 19.34% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.66% | 19.34% | +3.32% |
Сравнение комиссий ENGE.L и WDEE.L
И ENGE.L, и WDEE.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENGE.L и WDEE.L
Ни ENGE.L, ни WDEE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ENGE.L and WDEE.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENGE.L and WDEE.L have the same expense ratio: 0.18% per year.
ENGE.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while WDEE.L tracks S&P World Energy Targeted & Screened Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для ENGE.L и WDEE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор