Сравнение ENGE.L с IESU.L
ENGE.L (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) and IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Energy Equities funds - ENGE.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while IESU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 10 years, ENGE.L returned 8.03%/yr vs 8.50%/yr for IESU.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENGE.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for IESU.L.
Доходность
Сравнение доходности ENGE.L и IESU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENGE.L торгуется в GBP, в то время как IESU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IESU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENGE.L показывает доходность 26.12%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.61%. За последние 10 лет акции ENGE.L уступали акциям IESU.L по среднегодовой доходности: 8.03% против 8.50% соответственно.
ENGE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 23.73%
- С начала года
- 26.12%
- 1 год
- 38.49%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 16.45%
- 10 лет*
- 8.03%
IESU.L
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.80%
- 6 месяцев
- 20.56%
- С начала года
- 28.61%
- 1 год
- 35.99%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 22.82%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам ENGE.L и IESU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGE.L SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 26.12% | 20.13% | -9.19% | 5.91% | 23.09% | 36.06% | -31.47% | 9.33% | -0.15% | 4.98% |
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 28.61% | 2.26% | 5.45% | -5.96% | 83.53% | 53.82% | -35.62% | 5.37% | -13.39% | -10.01% |
Correlation
The correlation between ENGE.L and IESU.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.73 |
The correlation between ENGE.L and IESU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENGE.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск
ENGE.L
IESU.L
Сравнение ENGE.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENGE.L | IESU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.07 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 5.01 | +1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENGE.L и IESU.L
Максимальная просадка ENGE.L за все время составила -58.70%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -63.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGE.L и IESU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENGE.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.70% | -63.88% | +5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.30% | -17.34% | -1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.54% | -26.36% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.54% | -26.36% | +0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.70% | -62.16% | +3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.34% | -10.65% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.89% | -20.50% | +8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 7.16% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENGE.L и IESU.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) составляет 6.63%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что ENGE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENGE.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 7.50% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.29% | 21.74% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.24% | 24.54% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.72% | 29.08% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.31% | 29.16% | -2.85% |
Сравнение комиссий ENGE.L и IESU.L
ENGE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IESU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENGE.L и IESU.L
Ни ENGE.L, ни IESU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ENGE.L and IESU.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IESU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IESU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for ENGE.L.
ENGE.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.18% for ENGE.L and 0.15% for IESU.L.
Подберите оптимальное распределение для ENGE.L и IESU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор