PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENEL.MI с JFLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENEL.MI с JFLI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENEL.MI (Enel SpA) is a stock, while JFLI (JPMorgan Flexible Income ETF) is Global Allocation fund actively managed by JPMorgan. Over the past year, ENEL.MI returned 26.19% vs 16.79% for JFLI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENEL.MI и JFLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Enel SpA (ENEL.MI) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENEL.MI торгуется в EUR, в то время как JFLI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JFLI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENEL.MI показывает доходность 10.47%, что значительно выше, чем у JFLI с доходностью 9.48%.

ENEL.MI

1 день
0.92%
1 месяц
-0.60%
С начала года
10.47%
6 месяцев
11.78%
1 год
26.19%
3 года*
24.29%
5 лет*
10.49%
10 лет*
14.44%

JFLI

1 день
-1.56%
1 месяц
2.13%
С начала года
9.48%
6 месяцев
8.47%
1 год
16.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENEL.MI и JFLI

2026 (YTD)2025
ENEL.MI
Enel SpA		10.47%32.74%
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		9.48%-2.46%

Correlation

The correlation between ENEL.MI and JFLI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enel SpA

JPMorgan Flexible Income ETF

Часто сравнивают с ENEL.MI:
ENEL.MI с ENI.MIENEL.MI с ENLAYENEL.MI с TRN.MIENEL.MI с PST.MIENEL.MI с DBXI.DEENEL.MI с EDPFYENEL.MI с ENI.DE
Часто сравнивают с JFLI:
JFLI с JEPIJFLI с JEPQJFLI с DIVOJFLI с SPYIJFLI с QQQIJFLI с SCHDJFLI с AGGH

Доходность на риск

ENEL.MI vs. JFLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENEL.MI
Ранг доходности на риск ENEL.MI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENEL.MI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENEL.MI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENEL.MI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENEL.MI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENEL.MI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
JFLI
Ранг доходности на риск JFLI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFLI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFLI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFLI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFLI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFLI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENEL.MI c JFLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enel SpA (ENEL.MI) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENEL.MIJFLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.06

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.72

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

4.04

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.96

16.10

-9.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENEL.MI vs. JFLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENEL.MI на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа JFLI равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENEL.MI и JFLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENEL.MIJFLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.06

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.38

-0.08

Просадки

Сравнение просадок ENEL.MI и JFLI

Максимальная просадка ENEL.MI за все время составила -58.83%, что больше максимальной просадки JFLI в -17.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENEL.MI и JFLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENEL.MIJFLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.83%

-17.64%

-41.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-4.40%

-6.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-1.68%

-4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.50%

-4.99%

-11.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

1.10%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ENEL.MI и JFLI

Enel SpA (ENEL.MI) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что ENEL.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENEL.MIJFLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

2.40%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.22%

6.60%

+10.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

8.63%

+10.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

13.75%

+7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

13.75%

+9.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENEL.MI и JFLI

Дивидендная доходность ENEL.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности JFLI в 7.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENEL.MI
Enel SpA		5.07%5.29%6.24%5.94%7.55%5.08%3.96%3.96%2.36%2.14%1.91%2.31%
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		7.36%6.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ENEL.MI and JFLI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENEL.MI и JFLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор