PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ENCO.L с WCOM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENCO.L с WCOM.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ENCO.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)) and WCOM.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc) are both Commodities funds - ENCO.L tracks the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index while WCOM.L tracks the Optimized Roll Commodity (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, ENCO.L returned 9.91%/yr vs 14.25%/yr for WCOM.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENCO.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for WCOM.L.

Доходность

Сравнение доходности ENCO.L и WCOM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENCO.L торгуется в USD, в то время как WCOM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WCOM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENCO.L показывает доходность 19.85%, что значительно ниже, чем у WCOM.L с доходностью 26.03%.

ENCO.L

1 день
0.06%
1 месяц
1.98%
6 месяцев
16.06%
С начала года
19.85%
1 год
24.58%
3 года*
9.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

WCOM.L

1 день
-0.22%
1 месяц
2.12%
6 месяцев
20.37%
С начала года
26.03%
1 год
36.24%
3 года*
14.25%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENCO.L и WCOM.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ENCO.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)		19.85%8.38%3.59%-2.45%23.37%9.08%
WCOM.L
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc		26.03%24.01%0.78%-2.89%-0.23%2.98%

Correlation

The correlation between ENCO.L and WCOM.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.78

The correlation between ENCO.L and WCOM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc

Часто сравнивают с ENCO.L:
ENCO.L с BIOT.LENCO.L с LGJP.LENCO.L с G500.LENCO.L с HKOD.LENCO.L с HTWG.LENCO.L с ISPY.LENCO.L с LDGL.L
Часто сравнивают с WCOM.L:
WCOM.L с VUAG.LWCOM.L с ETRA.LWCOM.L с XFRM.LWCOM.L с BCOG.LWCOM.L с CMOP.LWCOM.L с COMX.LWCOM.L с CXAP.L

Доходность на риск

ENCO.L vs. WCOM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCO.L
Ранг доходности на риск ENCO.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCO.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCO.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCO.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCO.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCO.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
WCOM.L
Ранг доходности на риск WCOM.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCOM.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCOM.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCOM.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCOM.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCOM.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCO.L c WCOM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENCO.LWCOM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.95

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.63

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

2.21

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.35

7.62

-1.27

ENCO.L vs. WCOM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCO.L на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCOM.L равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCO.L и WCOM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENCO.L и WCOM.L

Максимальная просадка ENCO.L за все время составила -23.99%, что меньше максимальной просадки WCOM.L в -35.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCO.L и WCOM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENCO.LWCOM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.99%

-35.85%

+11.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-16.29%

+3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.95%

-16.29%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-8.58%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-13.19%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

4.75%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCO.L и WCOM.L

Текущая волатильность для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) составляет 4.29%, в то время как у WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что ENCO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCOM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENCO.LWCOM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

5.86%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

15.71%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

18.46%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

19.10%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

18.08%

-0.85%

Сравнение комиссий ENCO.L и WCOM.L

ENCO.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии WCOM.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCO.L и WCOM.L

Ни ENCO.L, ни WCOM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ENCO.L and WCOM.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENCO.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENCO.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for WCOM.L.

ENCO.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index, while WCOM.L tracks Optimized Roll Commodity (GBP Hedged). They also come from different issuers: L&G and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for ENCO.L and 0.35% for WCOM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENCO.L и WCOM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор