Сравнение ENCO.L с MINT.L
ENCO.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)) and MINT.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - ENCO.L is a Commodities fund tracking the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index, while MINT.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. ENCO.L is passively managed, while MINT.L is actively managed. Over the past 3 years, ENCO.L returned 9.91%/yr vs 5.23%/yr for MINT.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. ENCO.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for MINT.L.
Доходность
Сравнение доходности ENCO.L и MINT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENCO.L показывает доходность 19.85%, что значительно выше, чем у MINT.L с доходностью 2.40%.
ENCO.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- 16.06%
- С начала года
- 19.85%
- 1 год
- 24.58%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MINT.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 2.15%
- С начала года
- 2.40%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 2.65%
Сравнение доходности по годам ENCO.L и MINT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ENCO.L L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) | 19.85% | 8.38% | 3.59% | -2.45% | 23.37% | 9.08% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 2.40% | 4.66% | 5.75% | 5.72% | -0.67% | -0.25% |
Correlation
The correlation between ENCO.L and MINT.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.01 |
The correlation between ENCO.L and MINT.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.04 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENCO.L vs. MINT.L — Ранг доходности на риск
ENCO.L
MINT.L
Сравнение ENCO.L c MINT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENCO.L | MINT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -14.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 3.58 | -2.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 45.45 | -43.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 232.80 | -226.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENCO.L и MINT.L
Максимальная просадка ENCO.L за все время составила -23.99%, что больше максимальной просадки MINT.L в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCO.L и MINT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENCO.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.99% | -3.89% | -20.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -0.10% | -12.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.95% | -0.62% | -12.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | 0.00% | -7.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -0.23% | -12.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 0.02% | +3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENCO.L и MINT.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что ENCO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENCO.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 0.14% | +4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 0.35% | +12.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 0.58% | +14.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 0.76% | +16.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 0.95% | +16.28% |
Сравнение комиссий ENCO.L и MINT.L
ENCO.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MINT.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENCO.L и MINT.L
ENCO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MINT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENCO.L L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 4.36% | 4.43% | 5.18% | 4.81% | 1.51% | 0.34% | 1.17% | 2.63% | 2.33% | 1.56% | 1.31% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
ENCO.L and MINT.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ENCO.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENCO.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for MINT.L.
ENCO.L is categorized as Commodities, while MINT.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: L&G and PIMCO. Their fees differ too: 0.30% for ENCO.L and 0.35% for MINT.L.
Подберите оптимальное распределение для ENCO.L и MINT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор