Сравнение ENCO.L с COMM.L
ENCO.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)) and COMM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both Commodities funds - ENCO.L tracks the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index while COMM.L tracks the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENCO.L returned 9.91%/yr vs 12.73%/yr for COMM.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ENCO.L charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for COMM.L.
Доходность
Сравнение доходности ENCO.L и COMM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENCO.L торгуется в USD, в то время как COMM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ENCO.L показывает доходность 19.85%, а COMM.L немного выше – 20.09%.
ENCO.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- 16.06%
- С начала года
- 19.85%
- 1 год
- 24.58%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMM.L
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 16.50%
- С начала года
- 20.09%
- 1 год
- 30.15%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENCO.L и COMM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ENCO.L L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) | 19.85% | 8.38% | 3.59% | -2.45% | 23.37% | 9.08% |
COMM.L iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 20.09% | 16.72% | 4.42% | -7.94% | 14.62% | 4.11% |
Correlation
The correlation between ENCO.L and COMM.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.84 |
The correlation between ENCO.L and COMM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENCO.L vs. COMM.L — Ранг доходности на риск
ENCO.L
COMM.L
Сравнение ENCO.L c COMM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENCO.L | COMM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.07 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 6.55 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENCO.L и COMM.L
Максимальная просадка ENCO.L за все время составила -23.99%, что меньше максимальной просадки COMM.L в -43.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCO.L и COMM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENCO.L | COMM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.99% | -43.14% | +19.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -14.47% | +1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.95% | -23.45% | +10.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -8.86% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -18.67% | +6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 4.59% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENCO.L и COMM.L
Текущая волатильность для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) составляет 4.29%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что ENCO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENCO.L | COMM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 4.92% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 16.26% | -3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 18.13% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 21.57% | -4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 19.79% | -2.56% |
Сравнение комиссий ENCO.L и COMM.L
ENCO.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии COMM.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENCO.L и COMM.L
Ни ENCO.L, ни COMM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ENCO.L and COMM.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COMM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for ENCO.L.
ENCO.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index, while COMM.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: L&G and iShares. Their fees differ too: 0.30% for ENCO.L and 0.19% for COMM.L.
Подберите оптимальное распределение для ENCO.L и COMM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор