PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ENCO.L с CMFP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENCO.L с CMFP.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ENCO.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)) and CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds - ENCO.L tracks the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index while CMFP.L tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENCO.L returned 9.91%/yr vs 11.40%/yr for CMFP.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ENCO.L и CMFP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENCO.L торгуется в USD, в то время как CMFP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMFP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENCO.L показывает доходность 19.85%, что значительно выше, чем у CMFP.L с доходностью 15.05%.

ENCO.L

1 день
0.06%
1 месяц
1.98%
6 месяцев
16.06%
С начала года
19.85%
1 год
24.58%
3 года*
9.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMFP.L

1 день
-0.55%
1 месяц
1.05%
6 месяцев
11.04%
С начала года
15.05%
1 год
24.18%
3 года*
11.40%
5 лет*
11.17%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENCO.L и CMFP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ENCO.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)		19.85%8.38%3.59%-2.45%23.37%9.08%
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		15.05%16.67%5.08%-6.76%18.60%7.70%

Correlation

The correlation between ENCO.L and CMFP.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.83

The correlation between ENCO.L and CMFP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с ENCO.L:
ENCO.L с BIOT.LENCO.L с LGJP.LENCO.L с G500.LENCO.L с HKOD.LENCO.L с HTWG.LENCO.L с ISPY.LENCO.L с LDGL.L
Часто сравнивают с CMFP.L:
CMFP.L с BCOG.LCMFP.L с XSVT.DECMFP.L с UC15.LCMFP.L с VWRL.LCMFP.L с VOOCMFP.L с SDCICMFP.L с GDIG.L

Доходность на риск

ENCO.L vs. CMFP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCO.L
Ранг доходности на риск ENCO.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCO.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCO.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCO.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCO.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCO.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCO.L c CMFP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENCO.LCMFP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.67

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.25

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

2.00

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.35

6.45

-0.10

ENCO.L vs. CMFP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCO.L на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMFP.L равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCO.L и CMFP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENCO.L и CMFP.L

Максимальная просадка ENCO.L за все время составила -23.99%, что меньше максимальной просадки CMFP.L в -72.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCO.L и CMFP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENCO.LCMFP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.99%

-72.10%

+48.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-12.01%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.95%

-23.04%

+10.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-21.05%

+13.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-49.73%

+37.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

3.74%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCO.L и CMFP.L

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что ENCO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMFP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENCO.LCMFP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

4.03%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

12.22%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

14.43%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

20.36%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

16.60%

+0.63%

Сравнение комиссий ENCO.L и CMFP.L

И ENCO.L, и CMFP.L имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCO.L и CMFP.L

Ни ENCO.L, ни CMFP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ENCO.L and CMFP.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENCO.L and CMFP.L have the same expense ratio: 0.30% per year.

ENCO.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index, while CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: L&G and Legal & General.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENCO.L и CMFP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор