PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENCG.L с XCMC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENCG.L с XCMC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENCG.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) and XCMC.DE (Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C) are both Commodities funds - ENCG.L tracks the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped while XCMC.DE tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENCG.L returned 9.70%/yr vs 11.45%/yr for XCMC.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ENCG.L charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for XCMC.DE.

Доходность

Сравнение доходности ENCG.L и XCMC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENCG.L торгуется в GBp, в то время как XCMC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XCMC.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENCG.L показывает доходность 24.41%, что значительно ниже, чем у XCMC.DE с доходностью 27.50%.

ENCG.L

1 день
-1.42%
1 месяц
-2.14%
С начала года
24.41%
6 месяцев
22.50%
1 год
33.86%
3 года*
9.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

XCMC.DE

1 день
-1.08%
1 месяц
-1.08%
С начала года
27.50%
6 месяцев
18.80%
1 год
32.63%
3 года*
11.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENCG.L и XCMC.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ENCG.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		24.41%0.89%5.39%-7.83%38.17%-0.24%
XCMC.DE
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C		27.50%2.40%7.04%-11.15%31.68%-13.01%

Correlation

The correlation between ENCG.L and XCMC.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.84

The correlation between ENCG.L and XCMC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с ENCG.L:
ENCG.L с UC15.LENCG.L с WCOB.LENCG.L с UD07.LENCG.L с GDIG.LENCG.L с ICOM.LENCG.L с RICI.LENCG.L с COMM.L
Часто сравнивают с XCMC.DE:
XCMC.DE с COPXXCMC.DE с LYTR.DEXCMC.DE с VWCE.DEXCMC.DE с DBCXCMC.DE с IVVXCMC.DE с M9SA.DEXCMC.DE с ETLF.DE

Доходность на риск

ENCG.L vs. XCMC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCG.L
Ранг доходности на риск ENCG.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCG.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XCMC.DE
Ранг доходности на риск XCMC.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCMC.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCMC.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCMC.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCMC.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCMC.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCG.L c XCMC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENCG.LXCMC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.88

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.41

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

4.37

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

11.49

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENCG.L vs. XCMC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCG.L на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCMC.DE равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCG.L и XCMC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENCG.LXCMC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.88

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.46

+0.33

Просадки

Сравнение просадок ENCG.L и XCMC.DE

Максимальная просадка ENCG.L за все время составила -26.32%, что больше максимальной просадки XCMC.DE в -23.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCG.L и XCMC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENCG.LXCMC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.32%

-23.26%

-3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-7.43%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.11%

-12.86%

-4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-3.51%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.09%

-12.44%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.83%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCG.L и XCMC.DE

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что ENCG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCMC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENCG.LXCMC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

4.87%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

15.10%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

17.32%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

17.21%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

17.21%

+0.91%

Сравнение комиссий ENCG.L и XCMC.DE

ENCG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XCMC.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCG.L и XCMC.DE

Ни ENCG.L, ни XCMC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ENCG.L and XCMC.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCMC.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCMC.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for ENCG.L.

ENCG.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped, while XCMC.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: Legal & General and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for ENCG.L and 0.19% for XCMC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENCG.L и XCMC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор