Сравнение ENCG.L с WCOM.L
ENCG.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) and WCOM.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc) are both Commodities funds - ENCG.L tracks the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped while WCOM.L tracks the Optimized Roll Commodity (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, ENCG.L returned 9.70%/yr vs 15.95%/yr for WCOM.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENCG.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for WCOM.L.
Доходность
Сравнение доходности ENCG.L и WCOM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENCG.L показывает доходность 24.41%, что значительно ниже, чем у WCOM.L с доходностью 31.62%.
ENCG.L
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 24.41%
- 6 месяцев
- 22.50%
- 1 год
- 33.86%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WCOM.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 31.62%
- 6 месяцев
- 32.85%
- 1 год
- 44.26%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENCG.L и WCOM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ENCG.L L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | 24.41% | 0.89% | 5.39% | -7.83% | 38.17% | 13.94% |
WCOM.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc | 31.62% | 15.31% | 2.49% | -7.76% | 11.71% | 6.80% |
Correlation
The correlation between ENCG.L and WCOM.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г. | 0.72 |
The correlation between ENCG.L and WCOM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENCG.L vs. WCOM.L — Ранг доходности на риск
ENCG.L
WCOM.L
Сравнение ENCG.L c WCOM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENCG.L | WCOM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.49 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 7.18 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.88 | 18.61 | -7.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENCG.L | WCOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 2.70 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.65 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ENCG.L и WCOM.L
Максимальная просадка ENCG.L за все время составила -26.32%, примерно равная максимальной просадке WCOM.L в -27.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCG.L и WCOM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENCG.L | WCOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.32% | -27.58% | +1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.38% | -6.13% | -2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.11% | -9.58% | -7.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -4.05% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.09% | -12.36% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.37% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENCG.L и WCOM.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что ENCG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCOM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENCG.L | WCOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 5.37% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 14.40% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 16.30% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 15.22% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 13.92% | +4.20% |
Сравнение комиссий ENCG.L и WCOM.L
ENCG.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии WCOM.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENCG.L и WCOM.L
Ни ENCG.L, ни WCOM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ENCG.L and WCOM.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ENCG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENCG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for WCOM.L.
ENCG.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped, while WCOM.L tracks Optimized Roll Commodity (GBP Hedged). They also come from different issuers: Legal & General and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for ENCG.L and 0.35% for WCOM.L.
Подберите оптимальное распределение для ENCG.L и WCOM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор