PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENCG.L с GLGG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENCG.L с GLGG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENCG.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) and GLGG.L (L&G Clean Water UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ENCG.L is a Commodities fund tracking the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped, while GLGG.L is a Water Equities fund tracking the S&P Global Water TR. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENCG.L returned 9.70%/yr vs 8.33%/yr for GLGG.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. ENCG.L charges 0.30%/yr vs 0.49%/yr for GLGG.L.

Доходность

Сравнение доходности ENCG.L и GLGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) и L&G Clean Water UCITS ETF (GLGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENCG.L показывает доходность 24.41%, что значительно выше, чем у GLGG.L с доходностью 2.12%.

ENCG.L

1 день
-1.42%
1 месяц
-2.14%
С начала года
24.41%
6 месяцев
22.50%
1 год
33.86%
3 года*
9.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLGG.L

1 день
0.49%
1 месяц
-0.96%
С начала года
2.12%
6 месяцев
1.19%
1 год
9.96%
3 года*
8.33%
5 лет*
6.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENCG.L и GLGG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ENCG.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		24.41%0.89%5.39%-7.83%38.17%13.94%
GLGG.L
L&G Clean Water UCITS ETF		2.12%7.81%5.74%14.58%-7.49%7.02%

Correlation

The correlation between ENCG.L and GLGG.L is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г.

0.04

The correlation between ENCG.L and GLGG.L shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ENCG.L и GLGG.L

Секторы
ENCG.L
GLGG.L

Сырьевые материалы

-

9.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

1.9%

Промышленность

-

65.2%

Технологии

-

6.4%

Коммунальные услуги

-

15.8%

Недвижимость

-3.5%

-

Сырьевые материалы

ENCG.L

-

GLGG.L
9.0%

Коммуникационные услуги

ENCG.L

-

GLGG.L

-

Потребительский циклический сектор

ENCG.L

-

GLGG.L

-

Потребительский защитный сектор

ENCG.L

-

GLGG.L
1.7%

Энергетика

ENCG.L

-

GLGG.L

-

Финансовые услуги

ENCG.L

-

GLGG.L

-

Здравоохранение

ENCG.L

-

GLGG.L
1.9%

Промышленность

ENCG.L

-

GLGG.L
65.2%

Технологии

ENCG.L

-

GLGG.L
6.4%

Коммунальные услуги

ENCG.L

-

GLGG.L
15.8%

Недвижимость

ENCG.L
-3.5%
GLGG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

L&G Clean Water UCITS ETF

Часто сравнивают с ENCG.L:
ENCG.L с UC15.LENCG.L с WCOB.LENCG.L с UD07.LENCG.L с GDIG.LENCG.L с ICOM.LENCG.L с RICI.LENCG.L с COMM.L
Часто сравнивают с GLGG.L:
GLGG.L с IH2O.LGLGG.L с SPYGLGG.L с PHOGLGG.L с CGWGLGG.L с AQWAGLGG.L с URTHGLGG.L с LDAG.L

Доходность на риск

ENCG.L vs. GLGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCG.L
Ранг доходности на риск ENCG.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCG.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GLGG.L
Ранг доходности на риск GLGG.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLGG.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLGG.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLGG.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLGG.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLGG.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCG.L c GLGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) и L&G Clean Water UCITS ETF (GLGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENCG.LGLGG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
0.72

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.07

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.13

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

0.85

+3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

2.15

+8.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENCG.L vs. GLGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCG.L на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа GLGG.L равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCG.L и GLGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENCG.LGLGG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

0.72

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.58

+0.21

Просадки

Сравнение просадок ENCG.L и GLGG.L

Максимальная просадка ENCG.L за все время составила -26.32%, примерно равная максимальной просадке GLGG.L в -27.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCG.L и GLGG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENCG.LGLGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.32%

-27.08%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-11.62%

+3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.11%

-16.35%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-8.46%

+4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.09%

-5.14%

-7.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

4.63%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCG.L и GLGG.L

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с L&G Clean Water UCITS ETF (GLGG.L) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что ENCG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENCG.LGLGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

4.33%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

11.10%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

13.76%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

15.04%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

17.68%

+0.44%

Сравнение комиссий ENCG.L и GLGG.L

ENCG.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GLGG.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCG.L и GLGG.L

Ни ENCG.L, ни GLGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ENCG.L and GLGG.L have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENCG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENCG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for GLGG.L.

ENCG.L is categorized as Commodities, while GLGG.L is Water Equities. ENCG.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped, while GLGG.L tracks S&P Global Water TR. Their fees differ too: 0.30% for ENCG.L and 0.49% for GLGG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENCG.L и GLGG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор