PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENCC.TO с QQQX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENCC.TO с QQQX.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) and QQQX.TO (Global X Nasdaq-100 Index ETF) are both exchange-traded funds - ENCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X, while QQQX.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. ENCC.TO is actively managed, while QQQX.TO is passively managed. Over the past year, ENCC.TO returned 44.04% vs 43.14% for QQQX.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. ENCC.TO charges 0.76%/yr vs 0.15%/yr for QQQX.TO.

Доходность

Сравнение доходности ENCC.TO и QQQX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) и Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENCC.TO показывает доходность 30.00%, что значительно выше, чем у QQQX.TO с доходностью 22.62%.

ENCC.TO

1 день
0.77%
1 месяц
3.00%
С начала года
30.00%
6 месяцев
26.45%
1 год
44.04%
3 года*
23.36%
5 лет*
25.50%
10 лет*
8.38%

QQQX.TO

1 день
-0.24%
1 месяц
11.24%
С начала года
22.62%
6 месяцев
19.00%
1 год
43.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENCC.TO и QQQX.TO

2026 (YTD)20252024
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		30.00%13.13%1.30%
QQQX.TO
Global X Nasdaq-100 Index ETF		22.62%14.55%20.80%

Correlation

The correlation between ENCC.TO and QQQX.TO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г.

0.07

The correlation between ENCC.TO and QQQX.TO shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Global X Nasdaq-100 Index ETF

Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с EMAX.TOENCC.TO с ZEOENCC.TO с HMAX.TOENCC.TO с XEQT.TOENCC.TO с XDIV.TOENCC.TO с OILY.TO
Часто сравнивают с QQQX.TO:
QQQX.TO с QQCC.TOQQQX.TO с ZNQ.TOQQQX.TO с QQCI.TOQQQX.TO с QQCE.TOQQQX.TO с JEPQ.TOQQQX.TO с QQCL.TOQQQX.TO с GLCC.TO

Доходность на риск

ENCC.TO vs. QQQX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
QQQX.TO
Ранг доходности на риск QQQX.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQX.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCC.TO c QQQX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) и Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENCC.TOQQQX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
2.71

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
3.59

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.47

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.22

3.56

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.57

11.44

+7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENCC.TO vs. QQQX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCC.TO на текущий момент составляет 3.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQX.TO равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCC.TO и QQQX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENCC.TOQQQX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

2.71

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.43

-1.43

Просадки

Сравнение просадок ENCC.TO и QQQX.TO

Максимальная просадка ENCC.TO за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки QQQX.TO в -22.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCC.TO и QQQX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENCC.TOQQQX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.91%

-22.62%

-67.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-12.18%

+3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.67%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-0.24%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.81%

-3.95%

-35.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.78%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCC.TO и QQQX.TO

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что ENCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENCC.TOQQQX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

4.72%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

11.94%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

16.01%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

20.72%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.04%

20.72%

+8.32%

Сравнение комиссий ENCC.TO и QQQX.TO

ENCC.TO берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии QQQX.TO в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCC.TO и QQQX.TO

Дивидендная доходность ENCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что больше доходности QQQX.TO в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		11.01%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.09%8.35%6.92%4.77%15.15%
QQQX.TO
Global X Nasdaq-100 Index ETF		0.29%0.35%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ENCC.TO and QQQX.TO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQX.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQX.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.76% for ENCC.TO.

ENCC.TO is categorized as Derivative Income, while QQQX.TO is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.76% for ENCC.TO and 0.15% for QQQX.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENCC.TO и QQQX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор