Сравнение ENCC.TO с 3199.HK
ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) and 3199.HK (ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - ENCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X, while 3199.HK is a Emerging Markets Bonds fund tracking the FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond. ENCC.TO is actively managed, while 3199.HK is passively managed. Over the past 10 years, ENCC.TO returned 7.97%/yr vs 3.55%/yr for 3199.HK. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. ENCC.TO charges 0.76%/yr vs 0.62%/yr for 3199.HK.
Доходность
Сравнение доходности ENCC.TO и 3199.HK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENCC.TO торгуется в CAD, в то время как 3199.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3199.HK были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENCC.TO показывает доходность 27.42%, что значительно выше, чем у 3199.HK с доходностью 6.81%. За последние 10 лет акции ENCC.TO превзошли акции 3199.HK по среднегодовой доходности: 7.97% против 3.55% соответственно.
ENCC.TO
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 27.42%
- 6 месяцев
- 24.16%
- 1 год
- 40.09%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 25.00%
- 10 лет*
- 7.97%
3199.HK
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 6.81%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 9.67%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- 3.55%
Сравнение доходности по годам ENCC.TO и 3199.HK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 27.42% | 13.13% | 17.39% | 5.72% | 41.32% | 80.54% | -27.98% | 6.56% | -30.99% | -18.47% |
3199.HK ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF | 6.81% | 0.11% | 13.00% | -0.12% | -0.75% | 6.99% | 8.50% | -3.03% | 8.80% | -1.74% |
Correlation
The correlation between ENCC.TO and 3199.HK is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2014 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENCC.TO vs. 3199.HK — Ранг доходности на риск
ENCC.TO
3199.HK
Сравнение ENCC.TO c 3199.HK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) и ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF (3199.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENCC.TO | 3199.HK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.29 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | 3.68 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.18 | 11.72 | +5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENCC.TO | 3199.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | 1.62 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.86 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.53 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.66 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок ENCC.TO и 3199.HK
Максимальная просадка ENCC.TO за все время составила -93.29%, что больше максимальной просадки 3199.HK в -16.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCC.TO и 3199.HK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENCC.TO | 3199.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.29% | -16.35% | -76.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -2.81% | -5.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.67% | -5.76% | -10.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.58% | -8.19% | -17.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.15% | -10.05% | -72.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.65% | 0.00% | -26.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.09% | -4.75% | -51.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 1.01% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENCC.TO и 3199.HK
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF (3199.HK) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что ENCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3199.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENCC.TO | 3199.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 1.51% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 4.94% | +7.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 6.38% | +7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.08% | 7.38% | +15.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.06% | 7.82% | +21.24% |
Сравнение комиссий ENCC.TO и 3199.HK
ENCC.TO берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии 3199.HK в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENCC.TO и 3199.HK
Дивидендная доходность ENCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что больше доходности 3199.HK в 3.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3199.HK ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF | 3.31% | 3.34% | 3.43% | 3.51% | 3.65% | 3.40% | 3.29% | 3.57% | 3.62% | 3.39% | 3.56% | 3.69% |
ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 11.23% | 13.62% | 14.58% | 14.87% | 12.55% | 4.23% | 5.10% | 6.11% | 8.37% | 6.93% | 4.34% | 3.03% |
Часто задаваемые вопросы
ENCC.TO and 3199.HK have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 3199.HK is cheaper at 0.62% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3199.HK is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.76% for ENCC.TO.
ENCC.TO is categorized as Derivative Income, while 3199.HK is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: Global X and CSOP. Their fees differ too: 0.76% for ENCC.TO and 0.62% for 3199.HK.
Подберите оптимальное распределение для ENCC.TO и 3199.HK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор