PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENB.TO с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENB.TO с XLK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ENB.TO (Enbridge Inc.) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, ENB.TO returned 10.59%/yr vs 26.27%/yr for XLK. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENB.TO и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Enbridge Inc. (ENB.TO) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENB.TO торгуется в CAD, в то время как XLK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLK были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENB.TO показывает доходность 23.42%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 31.13%. За последние 10 лет акции ENB.TO уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 10.59% против 26.27% соответственно.

ENB.TO

1 день
0.13%
1 месяц
3.74%
С начала года
23.42%
6 месяцев
23.83%
1 год
31.58%
3 года*
24.19%
5 лет*
17.63%
10 лет*
10.59%

XLK

1 день
1.05%
1 месяц
4.96%
С начала года
31.13%
6 месяцев
30.81%
1 год
59.71%
3 года*
32.23%
5 лет*
25.59%
10 лет*
26.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENB.TO и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENB.TO
Enbridge Inc.		23.42%14.09%37.18%-3.28%13.96%29.98%-15.30%29.43%-8.30%-8.84%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		31.13%18.92%31.93%52.31%-23.15%34.68%40.21%43.68%6.59%25.17%

Correlation

The correlation between ENB.TO and XLK is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.23

The correlation between ENB.TO and XLK shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enbridge Inc.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ENB.TO:
ENB.TO с CNQ.TOENB.TO с PPL.TOENB.TO с SU.TOENB.TO с WCP.TOENB.TO с TRP.TOENB.TO с TD.TOENB.TO с BCE.TO
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

ENB.TO vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENB.TO
Ранг доходности на риск ENB.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENB.TO c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB.TO) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENB.TOXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.51

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.10

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.52

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.61

10.37

-1.76

ENB.TO vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENB.TO на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENB.TO и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENB.TO и XLK

Максимальная просадка ENB.TO за все время составила -39.47%, примерно равная максимальной просадке XLK в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB.TO и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENB.TOXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.47%

-38.68%

-0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-16.16%

+6.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.56%

-26.35%

+14.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-29.64%

+8.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

-29.64%

-9.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-5.87%

+4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-7.56%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

5.48%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ENB.TO и XLK

Текущая волатильность для Enbridge Inc. (ENB.TO) составляет 5.97%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 10.83%. Это указывает на то, что ENB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENB.TOXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

10.83%

-4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

19.12%

-6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

22.68%

-7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

25.91%

-10.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

25.57%

-3.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENB.TO и XLK

Дивидендная доходность ENB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности XLK в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENB.TO
Enbridge Inc.		4.84%5.74%6.00%7.44%6.50%6.76%7.96%5.72%6.33%4.91%3.75%4.04%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

ENB.TO and XLK have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENB.TO и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор